Сравнение GEO с META
GEO (The GEO Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, GEO returned 7.15%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 83.75%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.15% против 18.83% соответственно.
GEO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.46%
- 6 месяцев
- 69.35%
- С начала года
- 83.75%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 60.91%
- 5 лет*
- 35.44%
- 10 лет*
- 7.15%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам GEO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 83.75% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GEO and META is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GEO:
$3.96B
META:
$1.69T
GEO:
$1.83
META:
$27.47
GEO:
16.15
META:
24.20
GEO:
0.09
META:
1.00
GEO:
1.56
META:
7.94
GEO:
$2.63B
META:
$214.96B
GEO:
$1.59B
META:
$176.14B
GEO:
$590.25M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. META — Ранг доходности на риск
GEO
META
Сравнение GEO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.16 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.29 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEO и META
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -76.74% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.20% | -33.30% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -34.15% | -28.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -76.74% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -76.74% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | -15.61% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.85% | -15.88% | -22.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.50% | 17.56% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и META
Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 7.73%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 15.85% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.50% | 31.06% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.27% | 38.61% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 44.58% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 38.98% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и META
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и META
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and META have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.85%) compared to GEO (7.73%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs META's -76.74%.
GEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор