Сравнение GEO с META

С начала года, GEO показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.94% против 24.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа META равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.