PortfoliosLab logo
Сравнение GEO с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GEO и META составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GEO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
432.78%
1,338.20%
GEO
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEO:

1.58

META:

0.29

Коэф-т Сортино

GEO:

2.84

META:

0.65

Коэф-т Омега

GEO:

1.32

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

GEO:

2.19

META:

0.31

Коэф-т Мартина

GEO:

5.90

META:

1.04

Индекс Язвы

GEO:

17.62%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

GEO:

66.15%

META:

37.45%

Макс. просадка

GEO:

-86.59%

META:

-76.74%

Текущая просадка

GEO:

-13.49%

META:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEO:

$4.37B

META:

$1.38T

EPS

GEO:

$0.22

META:

$23.89

Коэффициент P/E

GEO:

139.00

META:

22.91

Коэффициент PEG

GEO:

2.44

META:

0.81

Коэффициент P/S

GEO:

1.80

META:

8.40

Коэффициент P/B

GEO:

3.21

META:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

GEO:

$1.82B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEO:

$1.37B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

GEO:

$325.08M

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у META с доходностью -6.45%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 6.88% против 21.25% соответственно.


GEO

С начала года

9.29%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

101.32%

1 год

105.65%

5 лет

22.79%

10 лет

6.88%

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-4.37%

1 год

23.91%

5 лет

24.09%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEO и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GEO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEO: 1.58
META: 0.29
Коэффициент Сортино GEO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEO: 2.84
META: 0.65
Коэффициент Омега GEO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEO: 1.32
META: 1.09
Коэффициент Кальмара GEO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEO: 2.19
META: 0.31
Коэффициент Мартина GEO, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEO: 5.90
META: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.29
GEO
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEO и META

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEO
The GEO Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEO и META

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.49%
-25.64%
GEO
META

Волатильность

Сравнение волатильности GEO и META

Текущая волатильность для The GEO Group, Inc. (GEO) составляет 17.33%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что GEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
21.75%
GEO
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию