Сравнение GEO с CXW
GEO (The GEO Group, Inc.) and CXW (CoreCivic, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GEO in REIT - Healthcare Facilities, CXW in REIT - Specialty. Over the past 10 years, GEO returned 5.19%/yr vs -1.08%/yr for CXW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEO и CXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность 46.40%, что значительно выше, чем у CXW с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 5.19% против -1.08% соответственно.
GEO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 27.02%
- С начала года
- 46.40%
- 6 месяцев
- 38.01%
- 1 год
- -12.37%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 31.91%
- 10 лет*
- 5.19%
CXW
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 16.72%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 34.56%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам GEO и CXW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 46.40% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
CXW CoreCivic, Inc. | 13.61% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
Correlation
The correlation between GEO and CXW is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1997 г. | 0.50 |
Over the past year, GEO and CXW have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GEO:
$1.83
CXW:
$1.60
GEO:
12.92
CXW:
13.53
GEO:
0.07
CXW:
0.33
GEO:
1.25
CXW:
0.75
GEO:
$2.63B
CXW:
$2.34B
GEO:
$1.59B
CXW:
$404.76M
GEO:
$590.25M
CXW:
$309.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEO vs. CXW — Ранг доходности на риск
GEO
CXW
Сравнение GEO c CXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEO | CXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.04 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.08 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.01 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GEO и CXW
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -98.54% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -28.41% | -22.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.49% | -32.62% | -29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.49% | -39.68% | -22.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.82% | -77.93% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -26.03% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.93% | -56.73% | +17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 14.06% | +17.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и CXW
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEO | CXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 15.37% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 28.12% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 36.74% | +14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 44.05% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 49.20% | +2.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и CXW
Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEO и CXW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEO и CXW
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 614.73M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.92M при выручке в 614.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEO and CXW have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (21.67%) compared to CXW (15.37%). In terms of maximum drawdown, GEO dropped -86.59% vs CXW's -98.54%.
CXW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEO и CXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор