Сравнение GEO с CXW

С начала года, GEO показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у CXW с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции GEO превзошли акции CXW по среднегодовой доходности: 6.88% против -1.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и CoreCivic, Inc. (CXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа CXW равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и CXW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни GEO, ни CXW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки CXW в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и CXW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с CoreCivic, Inc. (CXW) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The GEO Group, Inc. и CoreCivic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.