Сравнение GEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или VOO.
Основные характеристики
| GEO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 134.16% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 175.95% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 39.58% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 14.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 60.70% | 12.34% |
| Макс. просадка | -86.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GEO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEO и VOO
С начала года, GEO показывает доходность 134.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.47% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и VOO
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% | 6.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и VOO
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и VOO
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 38.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.