PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GENIX с VMCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GENIX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GENIX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-2.93%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.67% соответственно.

GENIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
20.93%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.72%
10 лет*
12.02%

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GONIXGENIX с GVALX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий GENIX и VMCIX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GENIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.73

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.12

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.06

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

4.87

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.73

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между GENIX и VMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и VMCIX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.13%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GENIX и VMCIX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GENIXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-58.86%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.77%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-27.54%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-39.30%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-6.09%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.02%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.77%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и VMCIX

Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GENIXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.96%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.67%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

17.68%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.66%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

18.91%

-0.41%