Сравнение GENIX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -2.93% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | -0.34% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
GENIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 12.02%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и SWMCX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
GENIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
GENIX
SWMCX
Сравнение GENIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.72 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.12 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.86 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.04 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.37 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и SWMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и SWMCX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.13% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и SWMCX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -40.34% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.43% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -26.09% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -8.15% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.75% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.87% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и SWMCX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) составляет 3.65%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GENIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.80% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 10.19% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.96% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.23% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.76% | -2.26% |