Сравнение GENIX с GARIX

С начала года, GENIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GARIX по среднегодовой доходности: 12.29% против 8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GENIX, и GARIX имеют комиссию равную 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GENIX и GARIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GARIX в 7.16%

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GARIX.

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.