PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENIX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both mutual funds - GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham. Over the past 10 years, GENIX returned 13.94%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции GARIX по среднегодовой доходности: 13.94% против 9.91% соответственно.

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENIX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between GENIX and GARIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.98

The correlation between GENIX and GARIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

GENIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENIXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.84

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.07

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.88

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.97

24.86

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENIX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENIXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GENIX и GARIX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-26.49%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-3.85%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-23.15%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-23.15%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-26.49%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.04%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.52%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.91%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и GARIX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

1.87%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

6.13%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

7.99%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

15.35%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

13.89%

+4.64%

Сравнение комиссий GENIX и GARIX

И GENIX, и GARIX имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и GARIX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, GENIX and GARIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GENIX has higher volatility (2.62%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENIX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор