Сравнение GENIX с BTMFX
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GENIX returned 14.17%/yr vs 10.41%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GENIX charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции GENIX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 14.17% против 10.41% соответственно.
GENIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 14.17%
BTMFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам GENIX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 12.47% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 21.54% | -5.97% | 18.21% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 2.09% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between GENIX and BTMFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between GENIX and BTMFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENIX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
GENIX
BTMFX
Сравнение GENIX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENIX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 0.99 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 2.71 | +15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENIX и BTMFX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, что меньше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENIX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -49.26% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.79% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -17.77% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -20.79% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -37.14% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.38% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.15% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.83% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и BTMFX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENIX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.13% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.18% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 11.93% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.75% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.45% | +1.12% |
Сравнение комиссий GENIX и BTMFX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и BTMFX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BTMFX в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.64% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.84% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
GENIX and BTMFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENIX has higher volatility (4.70%) compared to BTMFX (3.13%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs BTMFX's -49.26%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENIX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор