Сравнение GENIX с GVALX
GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and GVALX (Gotham Large Value Fund) are both mutual funds - GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GENIX returned 17.83%/yr vs 10.60%/yr for GVALX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GENIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GVALX.
Доходность
Сравнение доходности GENIX и GVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у GVALX с доходностью 15.65%.
GENIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 16.81%
- С начала года
- 18.40%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 11.94%
GVALX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GENIX и GVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 18.40% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 11.78% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 15.65% | 13.83% | 11.88% | 11.74% | -6.84% | 28.96% | 3.42% | 12.79% |
Correlation
The correlation between GENIX and GVALX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between GENIX and GVALX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск
GENIX
GVALX
Сравнение GENIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENIX | GVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 3.32 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.66 | 11.84 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENIX и GVALX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENIX | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -38.56% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.46% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.20% | -15.66% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -18.68% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -4.38% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.08% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и GVALX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Gotham Large Value Fund (GVALX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENIX | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.14% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 8.28% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 11.05% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.31% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.35% | -0.83% |
Сравнение комиссий GENIX и GVALX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и GVALX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GVALX в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 1.75% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 10.21% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENIX and GVALX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENIX has higher volatility (3.45%) compared to GVALX (3.14%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs GVALX's -38.56%.
GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENIX и GVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор