PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENIX с GVALX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) and GVALX (Gotham Large Value Fund) are both mutual funds - GENIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Gotham, while GVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GENIX returned 17.83%/yr vs 10.04%/yr for GVALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GENIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GVALX.

Доходность

Сравнение доходности GENIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENIX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у GVALX с доходностью 9.74%.

GENIX

1 день
0.36%
1 месяц
1.04%
С начала года
12.47%
6 месяцев
11.64%
1 год
26.07%
3 года*
25.30%
5 лет*
17.83%
10 лет*
14.17%

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
0.39%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.89%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENIX и GVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		12.47%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%11.78%
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.74%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Correlation

The correlation between GENIX and GVALX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г.

0.87

The correlation between GENIX and GVALX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced Return Fund

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GARIXGVALX с ACTIXGVALX с GSPFX

Доходность на риск

GENIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENIXGVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.88

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.76

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.83

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

9.76

+8.44

GENIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVALX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENIX и GVALX

Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.35%

-38.56%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.46%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.20%

-15.66%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.74%

-18.68%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.78%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.45%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GENIX и GVALX

Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Gotham Large Value Fund (GVALX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.43%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

8.36%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.26%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.39%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.47%

-0.90%

Сравнение комиссий GENIX и GVALX

GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENIX и GVALX

Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GVALX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.84%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.76%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENIX and GVALX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENIX has higher volatility (4.70%) compared to GVALX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GENIX dropped -39.35% vs GVALX's -38.56%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENIX и GVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор