Сравнение GENIX с GVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX).
GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GENIX и GVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENIX и GVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | -2.93% | 21.16% | 27.31% | 25.26% | -12.02% | 39.66% | -8.21% | 10.66% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 1.49% | 13.83% | 11.88% | 11.74% | -6.84% | 28.96% | 3.42% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GENIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у GVALX с доходностью 1.49%.
GENIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 12.02%
GVALX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GENIX и GVALX
GENIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.
Доходность на риск
GENIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск
GENIX
GVALX
Сравнение GENIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENIX | GVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 4.41 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENIX | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GENIX и GVALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENIX и GVALX
Дивидендная доходность GENIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GVALX в 11.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENIX Gotham Enhanced Return Fund | 2.13% | 2.07% | 19.28% | 9.82% | 8.02% | 19.31% | 0.14% | 32.49% | 9.60% | 0.97% | 0.00% | 1.85% |
GVALX Gotham Large Value Fund | 11.64% | 11.81% | 10.72% | 9.77% | 7.59% | 18.49% | 1.61% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GENIX и GVALX
Максимальная просадка GENIX за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENIX и GVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENIX | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -38.56% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.06% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.74% | -18.68% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -7.46% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.52% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.73% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENIX и GVALX
Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Gotham Large Value Fund (GVALX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GENIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENIX | GVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.31% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.08% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 16.01% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.41% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 19.66% | -1.16% |