PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEM с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GEM returned 9.79%/yr vs 15.10%/yr for AIA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GEM charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности GEM и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 26.12%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.10% соответственно.

GEM

1 день
-1.13%
1 месяц
6.24%
С начала года
26.12%
6 месяцев
29.03%
1 год
50.97%
3 года*
23.48%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.79%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEM и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		26.12%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-14.25%36.43%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between GEM and AIA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.92

The correlation between GEM and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и AIA

Секторы
GEM
AIA

Финансовые услуги

34.0%
19.3%

Технологии

14.1%
56.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Промышленность

7.5%
2.6%

Здравоохранение

5.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.9%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

1.5%
0.6%

Энергетика

1.3%
0.7%

Финансовые услуги

GEM
34.0%
AIA
19.3%

Технологии

GEM
14.1%
AIA
56.8%

Потребительский циклический сектор

GEM
13.0%
AIA
10.1%

Сырьевые материалы

GEM
8.7%
AIA

-

Промышленность

GEM
7.5%
AIA
2.6%

Здравоохранение

GEM
5.4%
AIA
0.9%

Коммуникационные услуги

GEM
4.5%
AIA
8.9%

Коммунальные услуги

GEM
4.3%
AIA

-

Потребительский защитный сектор

GEM
4.2%
AIA

-

Недвижимость

GEM
1.5%
AIA
0.6%

Энергетика

GEM
1.3%
AIA
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с IEMGGEM с VWOGEM с JPEMGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

GEM vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEM c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.62

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.28

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.59

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.58

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

24.37

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEM vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GEM и AIA

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-60.89%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.15%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-21.64%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-50.17%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-54.64%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.24%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-16.67%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и AIA

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 8.61%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.39%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

21.85%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

25.81%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

25.53%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

23.56%

-4.53%

Сравнение комиссий GEM и AIA

GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и AIA

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.83%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GEM and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to GEM (8.61%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 9.79% for GEM. On fees, GEM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GEM has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GEM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

GEM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.67% for AIA.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор