Сравнение GEM с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
GEM и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GEM и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEM и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 3.63% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 8.32% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GEM показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции GEM уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.86% соответственно.
GEM
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 7.83%
AIA
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEM и AIA
GEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
GEM vs. AIA — Ранг доходности на риск
GEM
AIA
Сравнение GEM c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEM | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.88 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.46 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.97 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 11.38 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GEM и AIA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEM и AIA
Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности AIA в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.22% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.31% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок GEM и AIA
Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.02% | -60.89% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.15% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -51.12% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -54.64% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -11.18% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -16.81% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.32% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEM и AIA
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) составляет 9.01%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 11.25% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 19.53% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 26.47% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.87% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.19% | -4.39% |