PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEM с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEM с JUST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GEM (Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GEM returned 8.06%/yr vs 12.93%/yr for JUST. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GEM charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности GEM и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEM показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью 15.37%.

GEM

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
11.99%
С начала года
20.74%
1 год
36.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
8.06%
10 лет*
8.53%
Всё время*
9.38%

JUST

1 день
-0.09%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
14.24%
С начала года
15.37%
1 год
25.83%
3 года*
21.77%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
Всё время*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GEM

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
$6.26M$6.34M$5.46M

JUST

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
$426.25K$476.15K$729.52K

Сравнение доходности по годам GEM и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		20.74%33.43%6.66%11.82%-21.33%-0.19%13.23%17.79%-12.97%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		15.37%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%

Correlation

The correlation between GEM and JUST is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.67

The correlation between GEM and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GEM и JUST

Секторы
GEM
JUST

Технологии

38.4%
37.6%

Финансовые услуги

19.6%
13.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.7%

Сырьевые материалы

6.0%
2.1%

Промышленность

5.5%
7.9%

Здравоохранение

3.0%
9.2%

Энергетика

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.5%

Недвижимость

0.7%
2.1%

Технологии

GEM
38.4%
JUST
37.6%

Финансовые услуги

GEM
19.6%
JUST
13.2%

Потребительский циклический сектор

GEM
7.4%
JUST
8.9%

Коммуникационные услуги

GEM
6.1%
JUST
7.7%

Сырьевые материалы

GEM
6.0%
JUST
2.1%

Промышленность

GEM
5.5%
JUST
7.9%

Здравоохранение

GEM
3.0%
JUST
9.2%

Энергетика

GEM
2.9%
JUST
3.5%

Потребительский защитный сектор

GEM
2.9%
JUST
5.1%

Коммунальные услуги

GEM
1.8%
JUST
2.5%

Недвижимость

GEM
0.7%
JUST
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GEM:
GEM с JPEMGEM с IEMGGEM с VWOGEM с SPEMGEM с SPYGEM с SCHEGEM с SPMO
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с VUGJUST с GS

Доходность на риск

GEM vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GEM
Ранг доходности на риск GEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GEM c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEMJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.04

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.83

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.96

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

12.85

-4.88

GEM vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEM и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEM и JUST

Максимальная просадка GEM за все время составила -37.02%, что больше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEM и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-33.83%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-8.76%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-19.34%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-24.72%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.09%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-5.03%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.01%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GEM и JUST

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

3.94%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

10.11%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

12.74%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

16.90%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

19.03%

+0.33%

Сравнение комиссий GEM и JUST

GEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEM и JUST

Дивидендная доходность GEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности JUST в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEM
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.30%2.58%2.97%2.96%3.00%1.63%3.13%2.08%1.81%1.98%0.25%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEM and JUST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEM has higher volatility (8.16%) compared to JUST (3.94%). In terms of maximum drawdown, GEM dropped -37.02% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.93% vs 8.06% for GEM. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.93% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for GEM.

GEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.92% for JUST.

GEM is categorized as Emerging Markets Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. GEM tracks Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. Their fees differ too: 0.45% for GEM and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEM и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор