Сравнение GECC с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности GECC и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GECC и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -19.31% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
GECC:
$66.37M
AGNC:
$10.97B
GECC:
$1.48
AGNC:
$1.58
GECC:
3.62
AGNC:
6.34
GECC:
1.27
AGNC:
5.51
GECC:
4.48
AGNC:
1.05
GECC:
$51.06M
AGNC:
$1.92B
GECC:
$28.98M
AGNC:
$1.92B
GECC:
-$3.26M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -3.40%.
GECC
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- -33.14%
- 1 год
- -37.38%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. AGNC — Ранг доходности на риск
GECC
AGNC
Сравнение GECC c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GECC | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.97 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 1.34 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.11 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.75 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GECC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.97 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.42 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GECC и AGNC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и AGNC
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 26.26% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и AGNC
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GECC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -54.56% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -18.71% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.49% | -54.56% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -14.91% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -13.60% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 5.55% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и AGNC
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GECC | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.09% | 9.58% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | 15.07% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 22.88% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 25.71% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.43% | 25.31% | +11.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности