PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
-0.13%
GECC
PBT

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -2.80%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.37%

1 год

16.64%

5 лет (среднегодовая)

-16.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PBT

С начала года

-2.80%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-0.13%

1 год

-24.48%

5 лет (среднегодовая)

36.07%

10 лет (среднегодовая)

6.96%

Фундаментальные показатели


GECCPBT
Рыночная капитализация$105.47M$575.62M
EPS$0.74$0.67
Цена/прибыль13.6418.43
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$29.31M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$29.31M
EBITDA (12 мес.)$13.19M$28.22M

Основные характеристики


GECCPBT
Коэф-т Шарпа0.63-0.62
Коэф-т Сортино1.05-0.69
Коэф-т Омега1.130.92
Коэф-т Кальмара0.23-0.45
Коэф-т Мартина3.19-0.88
Индекс Язвы4.85%30.05%
Дневная вол-ть24.43%42.48%
Макс. просадка-78.53%-83.08%
Текущая просадка-63.08%-48.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и PBT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.63-0.62
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.05-0.69
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.92
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23-0.45
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.19-0.88
GECC
PBT

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
-0.62
GECC
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности PBT в 5.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust
5.87%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%6.75%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-48.86%
GECC
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 6.78%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
11.46%
GECC
PBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию