PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GECC с PBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GECC (Great Elm Capital Corp.) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. GECC operates in Asset Management (Financial Services), while PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GECC returned -10.35%/yr vs 50.39%/yr for PBT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 71.24%.

GECC

1 день
-1.94%
1 месяц
9.95%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-13.22%
1 год
-31.62%
3 года*
7.00%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—

PBT

1 день
-0.21%
1 месяц
23.95%
С начала года
71.24%
6 месяцев
60.33%
1 год
165.80%
3 года*
8.68%
5 лет*
50.39%
10 лет*
21.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GECC и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-8.64%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		71.24%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Correlation

The correlation between GECC and PBT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

GECC:

-$2.16

PBT:

$0.33

Коэффициент P/S

GECC:

2.01

PBT:

77.40

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$37.98M

PBT:

$13.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$32.17M

PBT:

$13.06M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$7.56M

PBT:

$11.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с NEWTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN
Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

GECC vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCPBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
3.97

-4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
4.48

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

8.76

-9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

24.75

-25.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

3.97

-4.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

1.06

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.34

-0.63

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECCPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-83.17%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-19.04%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-62.52%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-65.05%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.70%

-6.71%

-58.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-25.68%

-14.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.95%

6.73%

+26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 19.85%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECCPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.85%

21.71%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

31.21%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

42.08%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

47.80%

-17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.80%

42.78%

-5.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности PBT в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		23.19%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.23%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
6.72M
0
(GECC) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GECC and PBT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (21.71%) compared to GECC (19.85%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs PBT's -83.17%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GECC и PBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор