PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с PBT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или PBT.

Корреляция

Корреляция между GECC и PBT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
142.80%
GECC
PBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

PBT:

-0.44

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

PBT:

-0.38

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

PBT:

0.96

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

PBT:

-0.26

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

PBT:

-1.00

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

PBT:

17.19%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

PBT:

39.53%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

PBT:

-60.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$117.06M

PBT:

$464.69M

EPS

GECC:

$0.36

PBT:

$0.55

Коэффициент P/E

GECC:

28.17

PBT:

18.04

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

PBT:

0.00

Коэффициент P/S

GECC:

2.98

PBT:

15.53

Коэффициент P/B

GECC:

0.85

PBT:

2.81K

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

PBT:

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

PBT:

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

PBT:

$19.92M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -10.00%.

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

PBT

С начала года

-10.00%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-15.19%

5 лет

32.57%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
PBT: -0.44
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
PBT: -0.38
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
PBT: 0.96
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
PBT: -0.26
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
PBT: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.44
GECC
PBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности PBT в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.88%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-60.65%
GECC
PBT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.64%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
13.87%
GECC
PBT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию