Сравнение GECC с PBT
GECC (Great Elm Capital Corp.) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. GECC operates in Asset Management (Financial Services), while PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GECC returned -10.23%/yr vs 51.35%/yr for PBT. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GECC и PBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 105.04%.
GECC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -15.93%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.04%
PBT
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 38.21%
- 6 месяцев
- 85.58%
- С начала года
- 105.04%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 51.35%
- 10 лет*
- 24.91%
- Всё время*
- 13.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $263.59K | $237.89K | $511.85K | |
| $5.88M | $3.91M | $4.49M |
Сравнение доходности по годам GECC и PBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -15.93% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 105.04% | 56.75% | -16.91% | -42.84% | 166.22% | 218.45% | -7.68% | -29.15% | -28.11% | 23.21% |
Correlation
The correlation between GECC and PBT is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
GECC:
$59.50M
PBT:
$1.61B
GECC:
-$3.20
PBT:
$0.38
GECC:
-$22.81M
PBT:
$13.06M
GECC:
-$35.08M
PBT:
$13.06M
GECC:
-$39.63M
PBT:
$11.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. PBT — Ранг доходности на риск
GECC
PBT
Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GECC | PBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.37 | -7.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.08 | -17.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GECC и PBT
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -83.17% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -21.46% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -60.31% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -65.05% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | 0.00% | -68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -25.62% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 8.48% | +29.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и PBT
Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 5.90%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | PBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 14.40% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 34.56% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 45.03% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 47.70% | -17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 43.05% | -6.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и PBT
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 29.44%, что больше доходности PBT в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 29.44% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 1.15% | 1.92% | 4.92% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.80% | 11.20% | 7.09% | 5.38% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GECC and PBT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBT has higher volatility (14.40%) compared to GECC (5.90%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs PBT's -83.17%.
PBT currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и PBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор