PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GECC с PBT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GECC (Great Elm Capital Corp.) and PBT (Permian Basin Royalty Trust) are both stocks. GECC operates in Asset Management (Financial Services), while PBT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GECC returned -9.47%/yr vs 40.49%/yr for PBT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 46.96%.

GECC

1 день
0.72%
1 месяц
5.77%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-5.45%
1 год
-34.00%
3 года*
6.64%
5 лет*
-9.47%
10 лет*
—

PBT

1 день
-2.93%
1 месяц
-19.94%
С начала года
46.96%
6 месяцев
45.53%
1 год
108.38%
3 года*
6.63%
5 лет*
40.49%
10 лет*
19.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GECC и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-9.41%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		46.96%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Correlation

The correlation between GECC and PBT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

GECC:

-$2.16

PBT:

$0.33

Коэффициент P/S

GECC:

1.84

PBT:

66.42

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$37.98M

PBT:

$13.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$32.17M

PBT:

$13.06M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$7.56M

PBT:

$11.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с NEWTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN
Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

GECC vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECCPBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.52

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.26

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.47

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

14.62

-15.61

GECC vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECCPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-83.17%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-19.94%

-34.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-62.52%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

-65.05%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.99%

-19.94%

-46.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.49%

-25.66%

-14.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.35%

7.44%

+26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 13.15%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECCPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

15.74%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

31.96%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

43.27%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

47.75%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.01%

42.86%

-5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.32%, что больше доходности PBT в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		27.32%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.43%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
6.72M
0
(GECC) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GECC and PBT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBT has higher volatility (15.74%) compared to GECC (13.15%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs PBT's -83.17%.

PBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GECC и PBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор