PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с PBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с PBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Доходность

Сравнение доходности GECC и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		21.02%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$66.37M

PBT:

$954.55M

EPS

GECC:

$1.48

PBT:

$0.31

Коэффициент P/E

GECC:

3.62

PBT:

66.75

Коэффициент P/S

GECC:

1.27

PBT:

59.19

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$51.06M

PBT:

$16.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$28.98M

PBT:

$16.13M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$3.26M

PBT:

$14.30M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у PBT с доходностью 21.02%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

PBT

1 день
-4.83%
1 месяц
0.74%
С начала года
21.02%
6 месяцев
12.44%
1 год
107.01%
3 года*
-2.51%
5 лет*
43.46%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF
Часто сравнивают с PBT:
PBT с TPLPBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

GECC vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCPBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

2.84

-3.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

3.47

-4.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.83

-6.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

16.15

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.84

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.93

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.31

-0.64

Корреляция

Корреляция между GECC и PBT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PBT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности PBT в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.64%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PBT

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PBT.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-83.17%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-19.04%

-34.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-65.05%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-17.06%

-52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-25.76%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

6.87%

+20.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PBT

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

12.16%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

27.35%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

37.93%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

46.89%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

42.33%

-5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.49M
2.68M
(GECC) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию