Сравнение GECC с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или FXAIX.
Основные характеристики
| GECC | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 21.10% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | -8.30% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.74% | 15.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 4.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 12.13% |
| Макс. просадка | -78.53% | -33.79% |
| Текущая просадка | -63.08% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между GECC и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и FXAIX
С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и FXAIX
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.78% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и FXAIX
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и FXAIX
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.