PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GECC с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GECC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с GAINGECC с OEF
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

GECC vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

0.97

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.49

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.52

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

7.30

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

0.97

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.76

-1.09

Корреляция

Корреляция между GECC и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и FXAIX

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GECC и FXAIX

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-33.79%

-40.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-12.13%

-41.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-24.50%

-32.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-6.23%

-63.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-3.83%

-36.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

2.53%

+24.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и FXAIX

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

5.34%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

9.53%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

18.32%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

16.92%

+12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

18.05%

+18.38%