PortfoliosLab logo
Сравнение GECC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GECC и FXAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
202.17%
GECC
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%.


GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.53
GECC
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и FXAIX

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GECC и FXAIX

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-9.89%
GECC
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и FXAIX

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
14.39%
GECC
FXAIX