PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
8.47%
GECC
NEWT

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью 4.81%.


GECC

С начала года

5.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

6.71%

1 год

16.76%

5 лет (среднегодовая)

-16.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NEWT

С начала года

4.81%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

8.47%

1 год

11.64%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

11.64%

Фундаментальные показатели


GECCNEWT
Рыночная капитализация$106.07M$363.01M
EPS$0.74$1.68
Цена/прибыль13.728.21
PEG коэффициент0.003.28
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$239.09M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$199.85M
EBITDA (12 мес.)$13.19M$151.75M

Основные характеристики


GECCNEWT
Коэф-т Шарпа0.690.20
Коэф-т Сортино1.120.63
Коэф-т Омега1.141.07
Коэф-т Кальмара0.240.12
Коэф-т Мартина3.450.51
Индекс Язвы4.86%15.82%
Дневная вол-ть24.41%40.91%
Макс. просадка-78.53%-97.33%
Текущая просадка-63.04%-51.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и NEWT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.690.20
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.120.63
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.07
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.240.12
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.450.51
GECC
NEWT

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
0.20
GECC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности NEWT в 5.43%


TTM202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.76%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
5.43%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.04%
-51.34%
GECC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 6.56%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
16.29%
GECC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию