PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GECCNEWT
Дох-ть с нач. г.5.97%17.42%
Дох-ть за 1 год21.21%21.45%
Дох-ть за 3 года-8.59%-12.53%
Дох-ть за 5 лет-17.33%1.88%
Коэф-т Шарпа0.880.46
Коэф-т Сортино1.361.02
Коэф-т Омега1.171.11
Коэф-т Кальмара0.310.28
Коэф-т Мартина4.461.19
Индекс Язвы4.81%15.77%
Дневная вол-ть24.57%40.93%
Макс. просадка-78.53%-97.33%
Текущая просадка-62.97%-45.49%

Фундаментальные показатели


GECCNEWT
Рыночная капитализация$106.38M$402.24M
EPS$0.74$1.66
Цена/прибыль13.769.31
PEG коэффициент0.003.28
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$207.82M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$168.58M
EBITDA (12 мес.)$16.27M$106.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и NEWT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

С начала года, GECC показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 17.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
22.17%
GECC
NEWT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GECC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.46
NEWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEWT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEWT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEWT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEWT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.19

Сравнение коэффициента Шарпа GECC и NEWT

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа NEWT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
0.46
GECC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности NEWT в 4.85%


TTM202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.73%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
4.85%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.97%
-45.49%
GECC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 6.90%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.90%
15.31%
GECC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию