Сравнение GECC с NEWT
GECC (Great Elm Capital Corp.) and NEWT (Newtek Business Services Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -10.35%/yr vs -13.14%/yr for NEWT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GECC и NEWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 13.33%.
GECC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -13.22%
- 1 год
- -31.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
NEWT
- 1 день
- -7.26%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам GECC и NEWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -8.64% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 13.33% | -4.90% | -1.56% | -10.65% | -32.96% | 55.76% | -1.80% | 42.85% | 3.21% | 27.51% |
Correlation
The correlation between GECC and NEWT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.16 |
The correlation between GECC and NEWT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GECC:
$85.03M
NEWT:
$394.24M
GECC:
-$2.16
NEWT:
$2.39
GECC:
2.01
NEWT:
1.03
GECC:
0.79
NEWT:
1.11
GECC:
$37.98M
NEWT:
$331.88M
GECC:
$32.17M
NEWT:
$233.96M
GECC:
-$7.56M
NEWT:
$130.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. NEWT — Ранг доходности на риск
GECC
NEWT
Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GECC | NEWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.87 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.22 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GECC | NEWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.68 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.02 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GECC и NEWT
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | NEWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -97.33% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -27.35% | -26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -45.77% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.49% | -65.66% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.70% | -50.57% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -51.66% | +11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.95% | 10.78% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и NEWT
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Newtek Business Services Corp. (NEWT) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | NEWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 13.77% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 28.03% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 35.24% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 41.30% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 39.19% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и NEWT
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности NEWT в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 23.19% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 6.01% | 6.70% | 5.95% | 5.22% | 17.54% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GECC и NEWT
GECC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
NEWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GECC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.
NEWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.
GECC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.
NEWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
GECC and NEWT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GECC has higher volatility (19.85%) compared to NEWT (13.77%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs NEWT's -97.33%.
NEWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и NEWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор