PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GECC с NEWT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GECC (Great Elm Capital Corp.) and NEWT (Newtek Business Services Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -9.76%/yr vs -9.71%/yr for NEWT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью 26.68%.

GECC

1 день
2.60%
1 месяц
5.01%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-33.33%
3 года*
6.39%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

NEWT

1 день
2.91%
1 месяц
5.68%
С начала года
26.68%
6 месяцев
26.46%
1 год
41.52%
3 года*
2.72%
5 лет*
-9.71%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GECC и NEWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-10.06%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		26.68%-4.90%-1.56%-10.65%-32.96%55.76%-1.80%42.85%3.21%27.51%

Correlation

The correlation between GECC and NEWT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.16

The correlation between GECC and NEWT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$77.20M

NEWT:

$440.67M

EPS

GECC:

-$2.16

NEWT:

$2.39

Коэффициент P/S

GECC:

1.82

NEWT:

1.15

Коэффициент P/B

GECC:

0.72

NEWT:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$37.98M

NEWT:

$331.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$32.17M

NEWT:

$233.96M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$7.56M

NEWT:

$130.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Newtek Business Services Corp.

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN
Часто сравнивают с NEWT:
NEWT с PSANEWT с CSWCNEWT с BCSFNEWT с NINEWT с MAINNEWT с ARCCNEWT с SCHD

Доходность на риск

GECC vs. NEWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NEWT
Ранг доходности на риск NEWT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECCNEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.19

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.69

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.53

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.86

-4.83

GECC vs. NEWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEWT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECCNEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-97.33%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-27.35%

-26.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-45.77%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

-64.04%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.23%

-44.75%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-51.64%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

10.80%

+23.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Newtek Business Services Corp. (NEWT) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECCNEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

11.56%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

28.26%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

35.23%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

40.95%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

39.26%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.52%, что больше доходности NEWT в 5.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		27.52%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.		5.37%6.70%5.95%5.22%17.54%11.40%10.41%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
6.72M
73.29M
(GECC) Общая выручка
(NEWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GECC и NEWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
92.4%
81.9%
Активы портфеля
GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

NEWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о валовой прибыли в 59.99M при выручке в 73.29M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

NEWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила об операционной прибыли в 46.10M при выручке в 73.29M, что соответствует операционной рентабельности 62.9%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.

NEWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newtek Business Services Corp. сообщила о чистой прибыли в 13.40M при выручке в 73.29M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

Часто задаваемые вопросы

GECC and NEWT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (13.31%) compared to NEWT (11.56%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs NEWT's -97.33%.

NEWT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GECC и NEWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор