PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с NEWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GECC и NEWT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и NEWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.58%
82.76%
GECC
NEWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.36

NEWT:

0.31

Коэф-т Сортино

GECC:

0.68

NEWT:

0.77

Коэф-т Омега

GECC:

1.08

NEWT:

1.08

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.13

NEWT:

0.18

Коэф-т Мартина

GECC:

1.77

NEWT:

0.84

Индекс Язвы

GECC:

4.84%

NEWT:

13.67%

Дневная вол-ть

GECC:

23.97%

NEWT:

37.50%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

NEWT:

-97.33%

Текущая просадка

GECC:

-60.58%

NEWT:

-56.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$117.75M

NEWT:

$319.96M

EPS

GECC:

$0.36

NEWT:

$1.96

Цена/прибыль

GECC:

28.33

NEWT:

6.21

PEG коэффициент

GECC:

0.00

NEWT:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

NEWT:

$186.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

NEWT:

$166.49M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

NEWT:

$76.41M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у NEWT с доходностью -4.70%.


GECC

С начала года

-5.33%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

8.17%

1 год

10.76%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

NEWT

С начала года

-4.70%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

2.87%

1 год

12.63%

5 лет

12.61%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и NEWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

NEWT
Ранг риск-скорректированной доходности NEWT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEWT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c NEWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.36
NEWT: 0.31
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.68
NEWT: 0.77
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.08
NEWT: 1.08
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.13
NEWT: 0.18
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 1.77
NEWT: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEWT равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и NEWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.31
GECC
NEWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и NEWT

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности NEWT в 4.68%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.63%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.14%15.88%11.87%1.39%0.00%
NEWT
Newtek Business Services Corp.
4.68%5.95%5.22%16.92%11.40%10.42%9.49%10.32%8.87%12.14%28.28%

Просадки

Сравнение просадок GECC и NEWT

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что меньше максимальной просадки NEWT в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.58%
-56.45%
GECC
NEWT

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и NEWT

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Newtek Business Services Corp. (NEWT) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.95%
7.54%
GECC
NEWT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и NEWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Newtek Business Services Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab