PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GECC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
13.15%
GECC
MAIN

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 32.48%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.37%

1 год

16.64%

5 лет (среднегодовая)

-16.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAIN

С начала года

32.48%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

13.15%

1 год

41.90%

5 лет (среднегодовая)

13.31%

10 лет (среднегодовая)

13.71%

Фундаментальные показатели


GECCMAIN
Рыночная капитализация$105.47M$4.55B
EPS$0.74$5.36
Цена/прибыль13.649.75
PEG коэффициент0.002.09
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$521.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$489.22M
EBITDA (12 мес.)$13.19M$571.18M

Основные характеристики


GECCMAIN
Коэф-т Шарпа0.633.09
Коэф-т Сортино1.053.91
Коэф-т Омега1.131.59
Коэф-т Кальмара0.234.49
Коэф-т Мартина3.1917.24
Индекс Язвы4.85%2.50%
Дневная вол-ть24.43%13.92%
Макс. просадка-78.53%-64.53%
Текущая просадка-63.08%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GECC и MAIN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.633.09
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.053.91
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.59
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.234.49
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1917.24
GECC
MAIN

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
3.09
GECC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и MAIN

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности MAIN в 7.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.73%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок GECC и MAIN

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
0
GECC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и MAIN

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
4.19%
GECC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию