PortfoliosLab logo
Сравнение GECC с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GECC и PRFRX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GECC и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
45.99%
GECC
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

PRFRX:

2.09

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

PRFRX:

3.79

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

PRFRX:

1.87

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

PRFRX:

2.03

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

PRFRX:

10.07

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

PRFRX:

0.59%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

PRFRX:

2.83%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

PRFRX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.69%.


GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
PRFRX: 2.09
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
PRFRX: 3.79
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
PRFRX: 1.87
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
PRFRX: 2.03
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
PRFRX: 10.07

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
2.09
GECC
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PRFRX

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности PRFRX в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PRFRX

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-1.51%
GECC
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PRFRX

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
1.53%
GECC
PRFRX