PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GECC с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GECC и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAX

Доходность на риск

GECC vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

3.59

-4.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

7.18

-8.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

2.36

-1.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

5.93

-6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

28.58

-29.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

3.59

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

2.49

-2.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.43

-1.76

Корреляция

Корреляция между GECC и PRFRX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и PRFRX

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок GECC и PRFRX

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-20.05%

-53.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-1.96%

-52.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-5.94%

-51.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-0.53%

-69.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-0.69%

-39.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

0.43%

+26.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и PRFRX

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

0.71%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

2.11%

+29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

3.33%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

2.90%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

3.92%

+32.51%