PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с CSWC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Доходность

Сравнение доходности GECC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-24.72%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
CSWC
Capital Southwest Corporation		2.75%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$61.93M

CSWC:

$1.48B

EPS

GECC:

$1.48

CSWC:

$1.65

Коэффициент P/E

GECC:

3.38

CSWC:

13.38

Коэффициент P/S

GECC:

1.19

CSWC:

6.71

Коэффициент P/B

GECC:

4.18

CSWC:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$51.06M

CSWC:

$213.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$28.98M

CSWC:

$105.62M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$3.26M

CSWC:

$87.11M

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 2.75%.

GECC

1 день
1.83%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-41.52%
3 года*
-3.77%
5 лет*
-12.74%
10 лет*
—

CSWC

1 день
2.98%
1 месяц
2.34%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.32%
1 год
11.41%
3 года*
20.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с GECC:
GECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAINGECC с OEF
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

GECC vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

0.46

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

0.80

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.11

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

0.56

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

1.73

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

0.46

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.50

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.27

-0.61

Корреляция

Корреляция между GECC и CSWC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и CSWC

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 28.14%, что больше доходности CSWC в 11.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		28.14%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.58%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GECC и CSWC

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-77.32%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-19.83%

-34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-33.66%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.74%

-4.85%

-66.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.83%

-26.13%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

6.47%

+20.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и CSWC

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.89%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

15.11%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.63%

24.80%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

22.78%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.36%

27.33%

+9.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.49M
61.45M
(GECC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию