Сравнение GECC с CSWC
GECC (Great Elm Capital Corp.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -10.23%/yr vs 10.40%/yr for CSWC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GECC и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -15.93%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 17.50%.
GECC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -15.93%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.04%
CSWC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 17.51%
- Всё время*
- 12.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.06M | $15.73M | $15.63M | |
| $263.59K | $237.89K | $511.85K |
Сравнение доходности по годам GECC и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -15.93% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 17.50% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between GECC and CSWC is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between GECC and CSWC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GECC:
$59.50M
CSWC:
$1.52B
GECC:
-$3.20
CSWC:
$1.84
GECC:
0.54
CSWC:
1.63
GECC:
-$22.81M
CSWC:
$229.38M
GECC:
-$35.08M
CSWC:
$134.26M
GECC:
-$39.63M
CSWC:
$112.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. CSWC — Ранг доходности на риск
GECC
CSWC
Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GECC | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.34 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.29 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GECC и CSWC
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -68.33% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -15.75% | -38.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -27.74% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.35% | -33.66% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.44% | -1.21% | -67.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -18.29% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | 4.89% | +32.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и CSWC
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.41% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.06% | 13.62% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 19.33% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.70% | 22.02% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 27.42% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и CSWC
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 29.44%, что больше доходности CSWC в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.49% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
GECC Great Elm Capital Corp. | 29.44% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GECC и CSWC
GECC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 5.57M при выручке в 6.16M, что соответствует валовой рентабельности в 90.5%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GECC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 6.16M, что соответствует операционной рентабельности 82.8%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GECC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.59M при выручке в 6.16M, что соответствует чистой рентабельности 74.5%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.68M при выручке в 61.05M, что соответствует чистой рентабельности 58.5%.
Часто задаваемые вопросы
GECC and CSWC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GECC has higher volatility (5.90%) compared to CSWC (5.41%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор