PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GECC с CSWC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GECC (Great Elm Capital Corp.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -9.76%/yr vs 10.38%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GECC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.10%.

GECC

1 день
2.60%
1 месяц
5.01%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-33.33%
3 года*
6.39%
5 лет*
-9.76%
10 лет*
—

CSWC

1 день
0.34%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.10%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.89%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GECC и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-10.06%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.10%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%-1.56%22.80%29.52%9.99%

Correlation

The correlation between GECC and CSWC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.14

The correlation between GECC and CSWC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$77.20M

CSWC:

$1.45B

EPS

GECC:

-$2.16

CSWC:

$1.76

Коэффициент P/S

GECC:

1.82

CSWC:

6.73

Коэффициент P/B

GECC:

0.72

CSWC:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$37.98M

CSWC:

$222.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$32.17M

CSWC:

$172.70M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

-$7.56M

CSWC:

$142.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с GECC:
GECC с PBTGECC с NEWTGECC с OEFGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

GECC vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECCCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.22

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
1.81

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.46

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.68

-5.65

GECC vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GECC и CSWC

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECCCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-68.33%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-15.75%

-38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-27.74%

-26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.35%

-33.66%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.23%

-2.37%

-63.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-18.34%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

4.91%

+29.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и CSWC

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECCCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

4.76%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

13.97%

+16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

18.89%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

22.53%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.02%

27.42%

+9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и CSWC

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.52%, что больше доходности CSWC в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.00%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
GECC
Great Elm Capital Corp.		27.52%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
6.72M
54.00M
(GECC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GECC и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
92.4%
100.0%
Активы портфеля
GECC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GECC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.

GECC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.

Часто задаваемые вопросы

GECC and CSWC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (13.31%) compared to CSWC (4.76%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs CSWC's -68.33%.

CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GECC и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор