PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GECC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.82%
-5.14%
GECC
CSWC

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 5.98%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

5.83%

1 год

16.06%

5 лет (среднегодовая)

-16.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSWC

С начала года

5.98%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-5.14%

1 год

14.17%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

14.65%

Фундаментальные показатели


GECCCSWC
Рыночная капитализация$106.07M$1.10B
EPS$0.74$1.64
Цена/прибыль13.7214.02
PEG коэффициент0.0012.55
Общая выручка (12 мес.)$34.04M$176.11M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.02M$162.18M
EBITDA (12 мес.)$13.19M$159.93M

Основные характеристики


GECCCSWC
Коэф-т Шарпа0.660.77
Коэф-т Сортино1.081.04
Коэф-т Омега1.131.15
Коэф-т Кальмара0.230.98
Коэф-т Мартина3.302.62
Индекс Язвы4.87%5.75%
Дневная вол-ть24.41%19.64%
Макс. просадка-78.53%-69.40%
Текущая просадка-63.08%-11.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и CSWC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.660.77
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.081.04
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.15
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.98
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.302.62
GECC
CSWC

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWC равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.77
GECC
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и CSWC

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности CSWC в 10.86%


TTM20232022202120202019201820172016
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%
CSWC
Capital Southwest Corporation
10.86%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.31%

Просадки

Сравнение просадок GECC и CSWC

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-11.74%
GECC
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и CSWC

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 5.90%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.90%
9.63%
GECC
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию