PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GECC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GECC с CSWC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или CSWC.

Корреляция

Корреляция между GECC и CSWC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
248.95%
GECC
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

CSWC:

-0.50

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

CSWC:

-0.53

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

CSWC:

0.92

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

CSWC:

-0.44

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

CSWC:

-1.16

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

CSWC:

10.56%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

CSWC:

24.54%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

CSWC:

-18.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GECC:

$117.06M

CSWC:

$1.02B

EPS

GECC:

$0.36

CSWC:

$1.40

Коэффициент P/E

GECC:

28.17

CSWC:

14.46

Коэффициент PEG

GECC:

0.00

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

GECC:

2.98

CSWC:

5.16

Коэффициент P/B

GECC:

0.85

CSWC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

GECC:

$19.43M

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

GECC:

$16.75M

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

GECC:

$9.91M

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GECC показывает доходность -4.49%, а CSWC немного выше – -4.43%.

GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.90%

5 лет

21.40%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
CSWC: -0.50
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
CSWC: -0.53
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
CSWC: 0.92
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
CSWC: -0.44
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
CSWC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.50
GECC
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и CSWC

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности CSWC в 12.55%

TTM202420232022202120202019201820172016
GECC
Great Elm Capital Corp.		14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%

Просадки

Сравнение просадок GECC и CSWC

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-18.71%
GECC
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и CSWC

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.64%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
16.60%
GECC
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию