Сравнение GECC с CSWC
GECC (Great Elm Capital Corp.) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, GECC returned -10.35%/yr vs 8.63%/yr for CSWC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GECC и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GECC показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 9.39%.
GECC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 9.95%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -13.22%
- 1 год
- -31.62%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам GECC и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | -8.64% | -25.44% | 18.85% | 50.81% | -47.39% | -4.46% | -36.93% | 12.30% | -11.10% | -7.41% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.39% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between GECC and CSWC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between GECC and CSWC shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GECC:
$85.03M
CSWC:
$1.45B
GECC:
-$2.16
CSWC:
$1.76
GECC:
2.01
CSWC:
6.70
GECC:
0.79
CSWC:
1.43
GECC:
$37.98M
CSWC:
$222.04M
GECC:
$32.17M
CSWC:
$172.70M
GECC:
-$7.56M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GECC vs. CSWC — Ранг доходности на риск
GECC
CSWC
Сравнение GECC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GECC | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.74 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.62 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GECC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.45 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.38 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.39 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GECC и CSWC
Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GECC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -68.33% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -15.75% | -38.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -27.74% | -26.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.49% | -33.66% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.70% | -3.88% | -61.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -18.36% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.95% | 4.86% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и CSWC
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GECC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | 5.22% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.62% | 13.99% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 18.91% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 22.66% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 27.40% | +9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и CSWC
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности CSWC в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.72% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
GECC Great Elm Capital Corp. | 23.19% | 21.01% | 13.19% | 14.09% | 23.52% | 12.99% | 31.60% | 13.44% | 12.69% | 10.12% | 1.42% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GECC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great Elm Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GECC и CSWC
GECC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 6.72M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GECC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 5.70M при выручке в 6.72M, что соответствует операционной рентабельности 84.8%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
GECC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Elm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 5.07M при выручке в 6.72M, что соответствует чистой рентабельности 75.5%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
GECC and CSWC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GECC has higher volatility (19.85%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GECC и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор