PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с OEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GECC с OEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GECC и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GECC и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-19.31%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
OEF
iShares S&P 100 ETF		-6.33%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -6.33%.

GECC

1 день
7.19%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
-33.14%
1 год
-37.38%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
—

OEF

1 день
0.72%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-3.65%
1 год
19.18%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с MAINGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с GAIN
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Доходность на риск

GECC vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCOEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

1.00

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.39

1.54

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.63

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

6.46

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.00

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.41

-0.74

Корреляция

Корреляция между GECC и OEF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и OEF

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности OEF в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		26.26%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Просадки

Сравнение просадок GECC и OEF

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GECCOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-54.11%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-11.93%

-42.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-26.47%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.70%

-7.55%

-62.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-11.83%

-28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.09%

3.01%

+24.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и OEF

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GECCOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

5.64%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

10.10%

+21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

19.35%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.36%

17.69%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.43%

18.41%

+18.02%