PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GECC с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GECC и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
13.49%
GECC
OEF

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 29.24%.


GECC

С начала года

5.65%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

5.37%

1 год

16.64%

5 лет (среднегодовая)

-16.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OEF

С начала года

29.24%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

13.49%

1 год

34.41%

5 лет (среднегодовая)

17.31%

10 лет (среднегодовая)

14.02%

Основные характеристики


GECCOEF
Коэф-т Шарпа0.632.69
Коэф-т Сортино1.053.54
Коэф-т Омега1.131.50
Коэф-т Кальмара0.233.66
Коэф-т Мартина3.1916.21
Индекс Язвы4.85%2.20%
Дневная вол-ть24.43%13.25%
Макс. просадка-78.53%-54.11%
Текущая просадка-63.08%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GECC и OEF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.632.69
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.053.54
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.50
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.233.66
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1916.21
GECC
OEF

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.69
GECC
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и OEF

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности OEF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.78%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GECC и OEF

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.08%
-1.25%
GECC
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и OEF

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
4.57%
GECC
OEF