Сравнение GECC с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GECC или OEF.
Основные характеристики
| GECC | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.97% | 30.73% |
| Дох-ть за 1 год | 21.21% | 39.91% |
| Дох-ть за 3 года | -8.59% | 11.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.33% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 4.46 | 19.33 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 24.57% | 13.23% |
| Макс. просадка | -78.53% | -54.11% |
| Текущая просадка | -62.97% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между GECC и OEF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GECC и OEF
С начала года, GECC показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 30.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GECC и OEF
Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности OEF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GECC Great Elm Capital Corp. | 14.73% | 14.09% | 23.52% | 13.00% | 9.45% | 13.13% | 15.88% | 11.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.99% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GECC и OEF
Максимальная просадка GECC за все время составила -78.53%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GECC и OEF
Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.