PortfoliosLab logo
Сравнение GECC с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GECC и OEF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GECC и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
230.79%
GECC
OEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GECC:

0.48

OEF:

0.62

Коэф-т Сортино

GECC:

0.85

OEF:

0.99

Коэф-т Омега

GECC:

1.11

OEF:

1.14

Коэф-т Кальмара

GECC:

0.18

OEF:

0.65

Коэф-т Мартина

GECC:

2.34

OEF:

2.54

Индекс Язвы

GECC:

5.02%

OEF:

5.03%

Дневная вол-ть

GECC:

24.41%

OEF:

20.69%

Макс. просадка

GECC:

-78.52%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

GECC:

-60.23%

OEF:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -7.05%.


GECC

С начала года

-4.49%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

8.74%

1 год

12.56%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-7.05%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-4.12%

1 год

12.04%

5 лет

16.79%

10 лет

13.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GECC и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GECC
Ранг риск-скорректированной доходности GECC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GECC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GECC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GECC: 0.48
OEF: 0.62
Коэффициент Сортино GECC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GECC: 0.85
OEF: 0.99
Коэффициент Омега GECC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GECC: 1.11
OEF: 1.14
Коэффициент Кальмара GECC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GECC: 0.18
OEF: 0.65
Коэффициент Мартина GECC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GECC: 2.34
OEF: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.62
GECC
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и OEF

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности OEF в 1.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GECC
Great Elm Capital Corp.
14.50%13.19%14.09%23.52%13.00%9.45%13.13%15.88%11.87%1.39%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.05%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GECC и OEF

Максимальная просадка GECC за все время составила -78.52%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.23%
-10.61%
GECC
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и OEF

Текущая волатильность для Great Elm Capital Corp. (GECC) составляет 10.64%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что GECC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
14.82%
GECC
OEF