PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GECC с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GECC с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GECC (Great Elm Capital Corp.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 5 years, GECC returned -9.54%/yr vs 15.77%/yr for OEF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GECC и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GECC показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.86%.

GECC

1 день
4.61%
1 месяц
11.97%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-10.49%
1 год
-28.64%
3 года*
8.51%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
—

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GECC и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GECC
Great Elm Capital Corp.		-4.43%-25.44%18.85%50.81%-47.39%-4.46%-36.93%12.30%-11.10%-7.41%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between GECC and OEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г.

0.13

The correlation between GECC and OEF shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great Elm Capital Corp.

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с GECC:
GECC с CSWCGECC с PBTGECC с NEWTGECC с PRFRXGECC с FXAIXGECC с MAINGECC с GAIN
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

GECC vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GECC
Ранг доходности на риск GECC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GECC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GECC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GECC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GECC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GECC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GECC c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great Elm Capital Corp. (GECC) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GECCOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
2.35

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.17

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.70

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.37

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GECC vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GECC на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GECC и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GECCOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.35

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.90

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.45

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GECC и OEF

Максимальная просадка GECC за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GECC и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECCOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.01%

-54.11%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-11.06%

-42.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-19.80%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.49%

-26.47%

-31.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.12%

-0.63%

-63.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-11.76%

-28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.03%

2.62%

+30.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GECC и OEF

Great Elm Capital Corp. (GECC) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что GECC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECCOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.15%

3.09%

+17.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

9.48%

+21.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.27%

12.72%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

17.69%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

18.44%

+18.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GECC и OEF

Дивидендная доходность GECC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.17%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GECC
Great Elm Capital Corp.		22.17%21.01%13.19%14.09%23.52%12.99%31.60%13.44%12.69%10.12%1.42%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GECC and OEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GECC has higher volatility (20.15%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, GECC dropped -74.01% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GECC и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор