Сравнение GDXU с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
GDXU и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXU и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -10.52% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -14.14% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 117.11% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 117.11%.
GDXU
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -37.51%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 270.85%
- 3 года*
- 57.76%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 117.11%
- 6 месяцев
- 113.40%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и OILU
И GDXU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXU vs. OILU — Ранг доходности на риск
GDXU
OILU
Сравнение GDXU c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.62 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.22 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 0.93 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 1.57 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.62 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и OILU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и OILU
Ни GDXU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и OILU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -81.00% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -36.45% | -36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.47% | -41.61% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -50.71% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.33% | 30.75% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и OILU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.03% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.03% | 19.68% | +33.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.31% | 43.86% | +78.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.41% | 77.04% | +63.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.00% | 81.27% | +27.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.00% | 81.27% | +27.73% |