PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с OILU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXU returned 47.72%/yr vs 11.50%/yr for OILU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.66%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-14.14%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between GDXU and OILU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.21

The correlation between GDXU and OILU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXU и OILU

Секторы
GDXU
OILU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
OILU

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

OILU

-

Энергетика

GDXU

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

GDXU

-

OILU

-

Здравоохранение

GDXU

-

OILU

-

Промышленность

GDXU

-

OILU

-

Недвижимость

GDXU

-

OILU

-

Технологии

GDXU

-

OILU

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

GDXU vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.09

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.40

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.86

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

9.65

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.09

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.17

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GDXU и OILU

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-81.00%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-33.51%

-40.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-69.09%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-47.11%

-25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-50.59%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

13.39%

+23.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и OILU

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 25.13%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

25.13%

+21.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

49.75%

+68.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

62.13%

+75.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

81.12%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

81.12%

+28.88%

Сравнение комиссий GDXU и OILU

И GDXU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и OILU

Ни GDXU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and OILU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to OILU (25.13%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, GDXU leads with 47.72% vs 11.50% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 47.72% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор