Сравнение GDXU с OILU
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs 3.52%/yr for OILU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 70.08%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -11.06% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between GDXU and OILU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between GDXU and OILU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. OILU — Ранг доходности на риск
GDXU
OILU
Сравнение GDXU c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.65 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.22 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и OILU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -81.00% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -46.49% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -69.09% | -17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -54.26% | -32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -50.70% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 18.16% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и OILU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 19.43% | +17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 51.26% | +74.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 63.83% | +82.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 80.94% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 80.94% | +30.48% |
Сравнение комиссий GDXU и OILU
И GDXU, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и OILU
Ни GDXU, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and OILU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to OILU (19.43%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, GDXU leads with 16.90% vs 3.52% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 16.90% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор