PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с NRGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while NRGD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned 76.85% vs -81.37% for NRGD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -69.64%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и NRGD

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%399.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%

Correlation

The correlation between GDXU and NRGD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов GDXU и NRGD

Секторы
GDXU
NRGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
NRGD

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

NRGD

-

Энергетика

GDXU

-

NRGD
100.0%

Финансовые услуги

GDXU

-

NRGD

-

Здравоохранение

GDXU

-

NRGD

-

Промышленность

GDXU

-

NRGD

-

Недвижимость

GDXU

-

NRGD

-

Технологии

GDXU

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Доходность на риск

GDXU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.10

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-2.52

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.98

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.53

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-1.10

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.80

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NRGD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-89.64%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-82.88%

+8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-88.85%

+15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-58.97%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

53.12%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NRGD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 29.53%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

29.53%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

58.56%

+59.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

74.18%

+63.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

88.76%

+22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

88.76%

+21.24%

Сравнение комиссий GDXU и NRGD

И GDXU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NRGD

Ни GDXU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and NRGD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to NRGD (29.53%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, GDXU leads with 76.85% vs -81.37% for NRGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXU has performed better with a 76.85% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор