PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXU с NRGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).

GDXU и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXU и NRGD

2026 (YTD)2025
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%399.00%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Сравнение комиссий GDXU и NRGD

И GDXU, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.

GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXU vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUNRGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.86

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

-1.68

+4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.86

+4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

-1.25

+12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.86

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.84

+0.83

Корреляция

Корреляция между GDXU и NRGD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и NRGD

Ни GDXU, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GDXU и NRGD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и NRGD.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXUNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-89.38%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.16%

-89.38%

+16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.42%

-87.49%

+31.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.97%

-54.53%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

61.43%

-35.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и NRGD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXUNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.09%

22.39%

+30.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.23%

51.08%

+71.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.32%

89.30%

+51.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.02%

87.95%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.02%

87.95%

+21.07%