PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с GDXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 17.45%/yr for GDXJ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.

GDXU

1 день
-10.90%
1 месяц
-49.20%
6 месяцев
-79.56%
С начала года
-71.32%
1 год
-1.06%
3 года*
16.90%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-71.32%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%4.82%

Correlation

The correlation between GDXU and GDXJ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GDXU and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXU и GDXJ

Секторы
GDXU
GDXJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
GDXJ
99.7%

Коммуникационные услуги

GDXU

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

GDXJ

-

Энергетика

GDXU

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

GDXU

-

GDXJ
0.1%

Здравоохранение

GDXU

-

GDXJ

-

Промышленность

GDXU

-

GDXJ

-

Недвижимость

GDXU

-

GDXJ

-

Технологии

GDXU

-

GDXJ

-

Коммунальные услуги

GDXU

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GDXU vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 99
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.76

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.24

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.00

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

2.29

-2.31

GDXU vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и GDXJ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-88.66%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.69%

-40.68%

-46.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.69%

-40.68%

-46.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-48.79%

-42.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-40.68%

-46.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.96%

-60.32%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

17.74%

+27.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и GDXJ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.34%

14.07%

+23.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.24%

44.66%

+81.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.12%

53.34%

+92.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.02%

41.93%

+71.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

44.27%

+67.15%

Сравнение комиссий GDXU и GDXJ

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и GDXJ

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GDXU and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXU has higher volatility (37.34%) compared to GDXJ (14.07%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.45% vs -14.43% for GDXU. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.45% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while GDXJ is Gold. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор