Сравнение GDXU с FNGU
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXU returned -1.06% vs 17.64% for FNGU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 12.71%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 428.55% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
Correlation
The correlation between GDXU and FNGU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.20 |
The correlation between GDXU and FNGU shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXU и FNGU
Секторы
GDXU
FNGU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
FNGU
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
FNGU
-
Энергетика
GDXU
-
FNGU
-
Финансовые услуги
GDXU
-
FNGU
-
Здравоохранение
GDXU
-
FNGU
-
Промышленность
GDXU
-
FNGU
-
Недвижимость
GDXU
-
FNGU
-
Технологии
GDXU
-
FNGU
Коммунальные услуги
GDXU
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
GDXU
FNGU
Сравнение GDXU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.30 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.68 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FNGU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -61.30% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -59.55% | -27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -21.24% | -65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -22.42% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 26.00% | +19.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FNGU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 19.80% | +17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 53.06% | +73.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 64.38% | +81.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 79.87% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 79.87% | +31.55% |
Сравнение комиссий GDXU и FNGU
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FNGU
Ни GDXU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and FNGU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -1.06% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
GDXU and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор