Сравнение GDXU с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
GDXU и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 399.00% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и FNGU
И GDXU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXU vs. FNGU — Ранг доходности на риск
GDXU
FNGU
Сравнение GDXU c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.23 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.92 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.38 | +3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 1.00 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.23 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и FNGU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FNGU
Ни GDXU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FNGU
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -60.84% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -59.55% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -51.94% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -21.87% | -48.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 22.51% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FNGU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) с волатильностью 24.03%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 24.03% | +29.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 44.97% | +77.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 77.71% | +62.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 80.80% | +28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 80.80% | +28.22% |