PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с FNGD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -12.23%/yr vs -62.02%/yr for FNGD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -64.44%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -23.55%.

GDXU

1 день
4.85%
1 месяц
-45.28%
С начала года
-64.44%
6 месяцев
-69.38%
1 год
19.80%
3 года*
32.85%
5 лет*
-12.23%
10 лет*
—

FNGD

1 день
2.52%
1 месяц
17.50%
С начала года
-23.55%
6 месяцев
-19.42%
1 год
-42.93%
3 года*
-65.91%
5 лет*
-62.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и FNGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-64.44%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-23.55%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-23.10%

Correlation

The correlation between GDXU and FNGD is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов GDXU и FNGD

Секторы
GDXU
FNGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
FNGD

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

FNGD
10.6%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

FNGD

-

Энергетика

GDXU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

GDXU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

GDXU

-

FNGD

-

Промышленность

GDXU

-

FNGD

-

Недвижимость

GDXU

-

FNGD

-

Технологии

GDXU

-

FNGD
63.4%

Коммунальные услуги

GDXU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

GDXU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.66

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.75

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.65

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-1.41

+1.89

GDXU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и FNGD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-100.00%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.26%

-65.92%

-18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.26%

-97.35%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-99.67%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.50%

-100.00%

+16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.82%

-87.31%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.80%

31.86%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и FNGD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 54.90% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 31.72%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

54.90%

31.72%

+23.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.32%

53.25%

+73.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

144.77%

65.41%

+79.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.57%

89.67%

+22.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.32%

91.26%

+20.06%

Сравнение комиссий GDXU и FNGD

И GDXU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и FNGD

Ни GDXU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and FNGD have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.90%) compared to FNGD (31.72%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, GDXU leads with -12.23% vs -62.02% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 31.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -12.23% return vs -62.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор