PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с FNGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -10.23%/yr vs -65.09%/yr for FNGD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -37.59%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и FNGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.66%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-21.86%

Correlation

The correlation between GDXU and FNGD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов GDXU и FNGD

Секторы
GDXU
FNGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
FNGD

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

FNGD
11.3%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

FNGD

-

Энергетика

GDXU

-

FNGD

-

Финансовые услуги

GDXU

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

GDXU

-

FNGD

-

Промышленность

GDXU

-

FNGD

-

Недвижимость

GDXU

-

FNGD

-

Технологии

GDXU

-

FNGD
59.9%

Коммунальные услуги

GDXU

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

GDXU vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.98

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-1.58

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.88

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.74

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.98

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.73

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.78

+0.69

Просадки

Сравнение просадок GDXU и FNGD

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-100.00%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-65.92%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-97.37%

+23.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

-99.67%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-100.00%

+27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-87.26%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

33.22%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и FNGD

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

19.43%

+27.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

46.44%

+71.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

59.15%

+78.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

88.80%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

91.02%

+18.98%

Сравнение комиссий GDXU и FNGD

И GDXU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и FNGD

Ни GDXU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and FNGD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to FNGD (19.43%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, GDXU leads with -10.23% vs -65.09% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -10.23% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор