Сравнение GDXU с FNGD
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -5.17%/yr vs -64.59%/yr for FNGD. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -56.03%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -47.15%.
GDXU
- 1 день
- 22.45%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 47.45%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.44%
FNGD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -56.69%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -57.22%
- 3 года*
- -68.00%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -70.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.62M | $14.13M | $19.76M | |
| $123.79M | $117.82M | $168.14M |
Сравнение доходности по годам GDXU и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.03% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -47.15% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -23.10% |
Correlation
The correlation between GDXU and FNGD is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.23 |
The correlation between GDXU and FNGD shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXU и FNGD
Секторы
GDXU
FNGD
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
FNGD
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
FNGD
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
FNGD
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
FNGD
-
Энергетика
GDXU
-
FNGD
-
Финансовые услуги
GDXU
-
FNGD
Здравоохранение
GDXU
-
FNGD
-
Промышленность
GDXU
-
FNGD
-
Недвижимость
GDXU
-
FNGD
-
Технологии
GDXU
-
FNGD
Коммунальные услуги
GDXU
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. FNGD — Ранг доходности на риск
GDXU
FNGD
Сравнение GDXU c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.84 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.62 | +2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FNGD
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -100.00% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.14% | -68.11% | -19.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.14% | -97.52% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | -99.69% | +8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.59% | -100.00% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.11% | -87.48% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.46% | 35.53% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FNGD
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 41.35% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 24.18%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 24.18% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.30% | 56.69% | +61.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.72% | 67.93% | +80.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.00% | 90.06% | +23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.93% | 91.04% | +20.89% |
Сравнение комиссий GDXU и FNGD
И GDXU, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FNGD
Ни GDXU, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and FNGD have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (41.35%) compared to FNGD (24.18%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, GDXU leads with -5.17% vs -64.59% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 24.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -5.17% return vs -64.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily).
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор