PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUST и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -35.96%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям ZSL по среднегодовой доходности: -49.28% против -38.38% соответственно.


DUST

1 день
7.05%
1 месяц
44.18%
6 месяцев
22.98%
С начала года
-4.79%
1 год
-70.93%
3 года*
-58.02%
5 лет*
-46.95%
10 лет*
-49.28%

ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUST и ZSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-4.79%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Correlation

The correlation between DUST and ZSL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.71

The correlation between DUST and ZSL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares UltraShort Silver

Доходность на риск

DUST vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 44
Ранг коэф-та Мартина

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUSTZSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.91

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-1.18

+0.13

DUST vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSL равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUST и ZSL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и ZSL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUSTZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.83%

-93.81%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.55%

-98.40%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.06%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-99.82%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.45%

-96.39%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.27%

72.29%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и ZSL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 23.53%, в то время как у ProShares UltraShort Silver (ZSL) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUSTZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

24.88%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.17%

101.84%

-24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.66%

123.98%

-28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

75.58%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.97%

65.92%

+21.05%

Сравнение комиссий DUST и ZSL

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и ZSL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
3.98%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUST and ZSL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs ZSL's -100.00%.

On 10-year performance, ZSL leads with -38.38% vs -49.28% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -38.38% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for ZSL.

DUST is categorized as Leveraged Equities, while ZSL is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.32% for ZSL.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUST и ZSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор