PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUST с ZSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUST и ZSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUST и ZSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-57.72%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -57.72%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям ZSL по среднегодовой доходности: -58.91% против -44.57% соответственно.


DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%

ZSL

1 день
0.31%
1 месяц
30.60%
С начала года
-57.72%
6 месяцев
-84.89%
1 год
-92.48%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-53.83%
10 лет*
-44.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

ProShares UltraShort Silver

Сравнение комиссий DUST и ZSL

DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.


Доходность на риск

DUST vs. ZSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUST c ZSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUSTZSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

-0.80

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.49

-2.53

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.72

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.96

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

-1.44

+0.15

DUST vs. ZSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSL равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и ZSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUSTZSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между DUST и ZSL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и ZSL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUST и ZSL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и ZSL.


Загрузка...

Показатели просадок


DUSTZSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.57%

-95.92%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.68%

-99.04%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.81%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.16%

-96.35%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

67.24%

64.00%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и ZSL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеют волатильность 33.98% и 33.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUSTZSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.98%

33.81%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.95%

104.14%

-30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.04%

116.32%

-24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.89%

72.40%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.17%

64.22%

+24.95%