Сравнение DUST с ZSL
DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) and ZSL (ProShares UltraShort Silver) are both exchange-traded funds - DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUST returned -50.61%/yr vs -39.94%/yr for ZSL. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DUST charges 1.07%/yr vs 1.32%/yr for ZSL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и ZSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -33.05%, что значительно выше, чем у ZSL с доходностью -49.31%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям ZSL по среднегодовой доходности: -50.61% против -39.94% соответственно.
DUST
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -33.05%
- 1 год
- -75.35%
- 3 года*
- -64.48%
- 5 лет*
- -50.85%
- 10 лет*
- -50.61%
- Всё время*
- -49.30%
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.77M | $36.43M | $43.78M | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам DUST и ZSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -33.05% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
Correlation
The correlation between DUST and ZSL is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between DUST and ZSL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUST vs. ZSL — Ранг доходности на риск
DUST
ZSL
Сравнение DUST c ZSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и ProShares UltraShort Silver (ZSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUST | ZSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.95 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.18 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUST и ZSL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ZSL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и ZSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUST | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.39% | -93.62% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.55% | -98.40% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -99.06% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -99.82% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.51% | -96.40% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.20% | 74.63% | -11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и ZSL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 28.44% по сравнению с ProShares UltraShort Silver (ZSL) с волатильностью 23.20%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUST | ZSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.44% | 23.20% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.35% | 87.09% | -11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.21% | 124.69% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.16% | 75.88% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.75% | 66.03% | +20.72% |
Сравнение комиссий DUST и ZSL
DUST берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ZSL в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и ZSL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как ZSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.67% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUST and ZSL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (28.44%) compared to ZSL (23.20%). In terms of maximum drawdown, DUST dropped -100.00% vs ZSL's -100.00%.
On 10-year performance, ZSL leads with -39.94% vs -50.61% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 23.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -39.94% return vs -50.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
DUST has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for ZSL.
DUST is categorized as Leveraged Equities, while ZSL is Silver. DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%), while ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for DUST and 1.32% for ZSL.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUST и ZSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор