PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 47.72%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -41.62%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

GDXU

1 день
3.90%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-41.62%
6 месяцев
-31.92%
1 год
76.85%
3 года*
47.72%
5 лет*
-10.23%
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-41.62%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-0.95%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%

Correlation

The correlation between GDXU and BULZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов GDXU и BULZ

Секторы
GDXU
BULZ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

BULZ

-

Энергетика

GDXU

-

BULZ

-

Финансовые услуги

GDXU

-

BULZ

-

Здравоохранение

GDXU

-

BULZ

-

Промышленность

GDXU

-

BULZ

-

Недвижимость

GDXU

-

BULZ

-

Технологии

GDXU

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

GDXU

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

GDXU vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
3.24

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.01

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.45

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

11.93

-9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

3.24

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BULZ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-94.44%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-54.22%

-19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-67.96%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.90%

-9.44%

-63.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-58.38%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

20.20%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BULZ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.65% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.65%

22.83%

+23.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.08%

56.98%

+61.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.54%

74.46%

+63.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

91.22%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.00%

91.22%

+18.78%

Сравнение комиссий GDXU и BULZ

И GDXU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BULZ

Ни GDXU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and BULZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.65%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs 47.72% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs 47.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор