Сравнение GDXU с BULZ
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from BMO - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs 61.48%/yr for BULZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 32.23%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -8.42% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between GDXU and BULZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between GDXU and BULZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXU и BULZ
Секторы
GDXU
BULZ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
BULZ
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
BULZ
-
Энергетика
GDXU
-
BULZ
-
Финансовые услуги
GDXU
-
BULZ
Здравоохранение
GDXU
-
BULZ
-
Промышленность
GDXU
-
BULZ
-
Недвижимость
GDXU
-
BULZ
-
Технологии
GDXU
-
BULZ
Коммунальные услуги
GDXU
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. BULZ — Ранг доходности на риск
GDXU
BULZ
Сравнение GDXU c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.53 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.68 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и BULZ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -94.44% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -54.22% | -32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -67.96% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -37.70% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -57.69% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 22.57% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и BULZ
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) с волатильностью 26.77%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 26.77% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 65.68% | +60.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 81.50% | +64.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 91.69% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 91.69% | +19.73% |
Сравнение комиссий GDXU и BULZ
И GDXU, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и BULZ
Ни GDXU, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and BULZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs 16.90% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор