PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXU с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 46.61%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -43.81%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-0.95%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between GDXU and BERZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов GDXU и BERZ

Секторы
GDXU
BERZ

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
BERZ

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

BERZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

BERZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

BERZ

-

Энергетика

GDXU

-

BERZ

-

Финансовые услуги

GDXU

-

BERZ
13.3%

Здравоохранение

GDXU

-

BERZ

-

Промышленность

GDXU

-

BERZ

-

Недвижимость

GDXU

-

BERZ

-

Технологии

GDXU

-

BERZ
62.3%

Коммунальные услуги

GDXU

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

GDXU vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXUBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.14

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
-2.96

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.69

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.99

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.54

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXU vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXUBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-1.14

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.75

+0.66

Просадки

Сравнение просадок GDXU и BERZ

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-99.80%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.99%

-87.32%

+13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.99%

-98.97%

+24.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.92%

-99.79%

+25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.77%

-71.57%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.23%

56.07%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и BERZ

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 46.45% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.45%

23.63%

+22.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.07%

57.98%

+60.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.57%

75.77%

+61.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.85%

92.20%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.02%

92.20%

+17.82%

Сравнение комиссий GDXU и BERZ

И GDXU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и BERZ

Ни GDXU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXU and BERZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to BERZ (23.63%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, GDXU leads with 46.61% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 23.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 46.61% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXU is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.

GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор