Сравнение GDXU с BERZ
GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXU returned 16.90%/yr vs -72.79%/yr for BERZ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью -54.50%.
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -8.42% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between GDXU and BERZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between GDXU and BERZ shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXU и BERZ
Секторы
GDXU
BERZ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXU
BERZ
-
Коммуникационные услуги
GDXU
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
GDXU
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
GDXU
-
BERZ
-
Энергетика
GDXU
-
BERZ
-
Финансовые услуги
GDXU
-
BERZ
Здравоохранение
GDXU
-
BERZ
-
Промышленность
GDXU
-
BERZ
-
Недвижимость
GDXU
-
BERZ
-
Технологии
GDXU
-
BERZ
Коммунальные услуги
GDXU
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU vs. BERZ — Ранг доходности на риск
GDXU
BERZ
Сравнение GDXU c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.81 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.90 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.42 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU и BERZ
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -99.80% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -83.72% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -98.87% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -99.73% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.96% | -72.17% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 53.42% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и BERZ
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 25.86%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.34% | 25.86% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 126.24% | 65.71% | +60.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.12% | 82.83% | +63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.02% | 92.62% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.42% | 92.62% | +18.80% |
Сравнение комиссий GDXU и BERZ
И GDXU, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и BERZ
Ни GDXU, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXU and BERZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to BERZ (25.86%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, GDXU leads with 16.90% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 25.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDXU has performed better with a 16.90% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXU and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXU is categorized as Leveraged Equities, while BERZ is Inverse Equities. GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXU и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор