Сравнение GDXJ с UGA
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs 16.28%/yr for UGA. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%. За последние 10 лет акции GDXJ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.99% против 16.28% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between GDXJ and UGA is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between GDXJ and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. UGA — Ранг доходности на риск
GDXJ
UGA
Сравнение GDXJ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.54 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 9.75 | -6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и UGA
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -86.59% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -20.32% | -21.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -26.68% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -38.11% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -75.89% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -14.67% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -36.52% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 7.36% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и UGA
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с United States Gasoline Fund, LP (UGA) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 13.00% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 32.16% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 36.60% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 34.71% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 37.31% | +6.95% |
Сравнение комиссий GDXJ и UGA
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и UGA
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to UGA (13.00%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 16.28% vs 9.99% for GDXJ. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 13.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 16.28% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for UGA.
GDXJ is categorized as Gold, while UGA is Oil & Gas. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор