Сравнение GDXJ с IAUI
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GDXJ is passively managed, while IAUI is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 2.26%.
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
IAUI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXJ и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 64.60% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 2.26% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GDXJ and IAUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDXJ
IAUI
Сравнение GDXJ c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXJ | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXJ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.16 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и IAUI
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -16.88% | -71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -13.27% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.50% | -3.49% | -57.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.77% | 20.28% | +29.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 20.28% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.05% | 20.28% | +23.77% |
Сравнение комиссий GDXJ и IAUI
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и IAUI
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IAUI в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.58% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and IAUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.58%, compared with 2.37% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор