PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXJ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.32% против -20.63% соответственно.


GDXJ

1 день
-4.04%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-27.13%
С начала года
-18.57%
1 год
40.44%
3 года*
36.46%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.32%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
-18.57%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GDXJ and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

-0.76

The correlation between GDXJ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Junior Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GDXJ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXJGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.57

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.29

-0.83

+3.12

GDXJ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GLL

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXJGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-99.24%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.68%

-65.10%

+24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.68%

-87.95%

+47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-89.76%

+40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-95.76%

+37.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.68%

-98.70%

+58.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.32%

-85.20%

+24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

44.38%

-26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GLL

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXJGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

12.83%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.66%

46.49%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

55.17%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.93%

36.73%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.27%

32.44%

+11.83%

Сравнение комиссий GDXJ и GLL

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GLL

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
2.86%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDXJ and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 8.32% vs -20.63% for GLL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 8.32% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for GLL.

GDXJ is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.95% for GLL.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор