PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с GLL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 11.53%/yr vs -22.59%/yr for GLL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -10.70%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.53% против -22.59% соответственно.

GDXJ

1 день
1.01%
1 месяц
-19.25%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-0.52%
1 год
50.65%
3 года*
42.13%
5 лет*
15.86%
10 лет*
11.53%

GLL

1 день
-0.34%
1 месяц
19.36%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-15.04%
1 год
-46.82%
3 года*
-40.24%
5 лет*
-28.10%
10 лет*
-22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-10.70%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-9.94%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GDXJ and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

-0.76

The correlation between GDXJ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

GDXJ vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.89

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.41

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.72

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

-1.11

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.89

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.78

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.70

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.67

+0.71

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и GLL

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-99.24%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.60%

-65.10%

+29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-87.95%

+52.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-89.76%

+38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-95.76%

+37.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-98.88%

+63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-85.14%

+24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

42.09%

-28.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и GLL

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.66%

11.12%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

45.04%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.84%

52.94%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.34%

36.05%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.15%

32.21%

+11.94%

Сравнение комиссий GDXJ и GLL

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и GLL

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.61%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (17.66%) compared to GLL (11.12%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 11.53% vs -22.59% for GLL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 11.53% return vs -22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for GLL.

GDXJ is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.95% for GLL.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор