Сравнение GDXJ с GLL
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 8.32%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 8.32% против -20.63% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GDXJ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GDXJ and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г. | -0.76 |
The correlation between GDXJ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. GLL — Ранг доходности на риск
GDXJ
GLL
Сравнение GDXJ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.57 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | -0.83 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и GLL
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -99.24% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.68% | -65.10% | +24.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.68% | -87.95% | +47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -89.76% | +40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -95.76% | +37.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.68% | -98.70% | +58.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.32% | -85.20% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 44.38% | -26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и GLL
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | 12.83% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.66% | 46.49% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 55.17% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 36.73% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.27% | 32.44% | +11.83% |
Сравнение комиссий GDXJ и GLL
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и GLL
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (14.07%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 8.32% vs -20.63% for GLL. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 8.32% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for GLL.
GDXJ is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.95% for GLL.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор