Сравнение GDXJ с DUST
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 10.61%/yr vs -51.62%/yr for DUST. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDXJ показывает доходность -13.96%, а DUST немного выше – -13.59%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 10.61% против -51.62% соответственно.
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
DUST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 25.95%
- С начала года
- -13.59%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -73.71%
- 3 года*
- -61.13%
- 5 лет*
- -47.80%
- 10 лет*
- -51.62%
Сравнение доходности по годам GDXJ и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -13.59% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
Correlation
The correlation between GDXJ and DUST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | -0.95 |
The correlation between GDXJ and DUST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. DUST — Ранг доходности на риск
GDXJ
DUST
Сравнение GDXJ c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.86 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -1.12 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и DUST
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -100.00% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -86.15% | +46.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.47% | -97.55% | +58.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -98.68% | +49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -99.98% | +42.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -100.00% | +62.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.39% | -83.39% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.45% | 65.58% | -50.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и DUST
Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 20.08%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 33.93%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 33.93% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 77.07% | -32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 94.90% | -42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.76% | 73.21% | -31.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.31% | 87.26% | -42.95% |
Сравнение комиссий GDXJ и DUST
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и DUST
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DUST в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 4.39% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and DUST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUST has higher volatility (33.93%) compared to GDXJ (20.08%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DUST's -100.00%.
On 10-year performance, GDXJ leads with 10.61% vs -51.62% for DUST. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 20.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 10.61% return vs -51.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.
DUST has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.71% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while DUST is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.07% for DUST.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор