PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXJ с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с DUST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 9.99%/yr vs -50.61%/yr for DUST. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -33.05%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 9.99% против -50.61% соответственно.

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%

DUST

1 день
-14.77%
1 месяц
-15.86%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
-33.05%
1 год
-75.35%
3 года*
-64.48%
5 лет*
-50.85%
10 лет*
-50.61%
Всё время*
-49.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUST

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
$30.77M$36.43M$43.78M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

Сравнение доходности по годам GDXJ и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-33.05%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between GDXJ and DUST is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

-0.95

The correlation between GDXJ and DUST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с ZSL

Доходность на риск

GDXJ vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GDXJ c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXJDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.78

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.41

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.85

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.92

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

-1.20

+4.29

GDXJ vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и DUST

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-100.00%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-82.39%

+41.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.32%

-97.55%

+56.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-98.68%

+49.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-99.98%

+42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.91%

-100.00%

+70.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.24%

-83.51%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.78%

63.20%

-43.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и DUST

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 15.60%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 28.44%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

28.44%

-12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.81%

75.35%

-32.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.38%

97.21%

-42.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.25%

74.16%

-31.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

86.75%

-42.49%

Сравнение комиссий GDXJ и DUST

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и DUST

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DUST в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		5.67%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and DUST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (28.44%) compared to GDXJ (15.60%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 9.99% vs -50.61% for DUST. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 15.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 9.99% return vs -50.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 2.42% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while DUST is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.07% for DUST.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор