PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с DUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с DUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).

GDXJ и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXJ и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		10.08%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -37.04%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 17.88% против -58.91% соответственно.

GDXJ

1 день
4.34%
1 месяц
-19.21%
С начала года
10.08%
6 месяцев
28.26%
1 год
125.16%
3 года*
49.66%
5 лет*
23.75%
10 лет*
17.88%

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с IAU

Сравнение комиссий GDXJ и DUST

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDXJ vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJDUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

-0.94

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-2.49

+5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.74

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.95

+4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.05

-1.29

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

-0.94

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.74

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.66

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.51

+0.59

Корреляция

Корреляция между GDXJ и DUST составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и DUST

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DUST в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.12%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и DUST

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DUST.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-100.00%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-91.57%

+58.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-98.68%

+46.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-99.99%

+42.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-100.00%

+80.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.90%

-83.16%

+22.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

67.24%

-57.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и DUST

Текущая волатильность для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 19.46%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 33.98%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.46%

33.98%

-14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

73.95%

-31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.91%

92.04%

-41.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

70.89%

-30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

89.17%

-44.71%