PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с DUST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs -53.72%/yr for DUST. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. GDXJ charges 0.52%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у DUST с доходностью -29.09%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: 12.98% против -53.72% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

DUST

1 день
-3.25%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-77.39%
3 года*
-62.40%
5 лет*
-47.55%
10 лет*
-53.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-29.09%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between GDXJ and DUST is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

-0.95

The correlation between GDXJ and DUST has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с IAU

Доходность на риск

GDXJ vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.86

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-1.77

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.90

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-1.23

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа DUST равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.86

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.66

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.62

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.51

+0.56

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и DUST

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что меньше максимальной просадки DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-100.00%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-86.15%

+53.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-97.55%

+64.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-98.68%

+47.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-99.98%

+42.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-100.00%

+71.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-83.35%

+22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

63.05%

-49.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и DUST

Текущая волатильность для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 30.50%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

30.50%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

72.09%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

90.33%

-40.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

72.13%

-31.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

87.17%

-43.12%

Сравнение комиссий GDXJ и DUST

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и DUST

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DUST в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.20%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and DUST have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (30.50%) compared to GDXJ (16.69%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs -53.72% for DUST. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 16.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs -53.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.07% for DUST.

DUST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.37% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while DUST is Leveraged Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 1.07% for DUST.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор