PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.97% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between GDXJ and BIZD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.16

The correlation between GDXJ and BIZD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXJ и BIZD

Секторы
GDXJ
BIZD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

BIZD

-

Энергетика

GDXJ

-

BIZD

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

BIZD
100.0%

Здравоохранение

GDXJ

-

BIZD

-

Промышленность

GDXJ

-

BIZD

-

Недвижимость

GDXJ

-

BIZD

-

Технологии

GDXJ

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

GDXJ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.59

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.73

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.48

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

-0.84

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.59

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.31

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и BIZD

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-55.44%

-33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-22.22%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-22.56%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-22.91%

-28.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-55.44%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-17.45%

-10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-6.72%

-53.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

12.68%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и BIZD

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

5.39%

+11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

14.95%

+26.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

18.25%

+31.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

17.43%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

21.74%

+22.31%

Сравнение комиссий GDXJ и BIZD

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и BIZD

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and BIZD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 7.97% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 2.37% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while BIZD is Financials Equities. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.42% for BIZD.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор