PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. GDXJ is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 17.68%/yr vs 11.30%/yr for BGLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и BGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-16.85%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%33.03%21.80%13.24%-2.42%-5.57%

Correlation

The correlation between GDXJ and BGLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.66

The correlation between GDXJ and BGLD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

GDXJ vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.13

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.56

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.21

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

3.81

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.06

-1.00

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и BGLD

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-16.19%

-72.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-11.11%

-21.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-11.11%

-21.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-15.52%

-35.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-6.79%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-3.64%

-56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

3.51%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и BGLD

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

2.18%

+14.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

10.05%

+31.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

11.90%

+37.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

9.97%

+31.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

9.89%

+34.16%

Сравнение комиссий GDXJ и BGLD

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и BGLD

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BGLD в 43.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GDXJ and BGLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BGLD (2.18%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BGLD's -16.19%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.68% vs 11.30% for BGLD. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.68% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 2.37% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and FT Vest. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.91% for BGLD.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор