Сравнение GDXJ с BGLD
GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. GDXJ is passively managed, while BGLD is actively managed. Over the past 5 years, GDXJ returned 22.14%/yr vs 11.50%/yr for BGLD. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.
Доходность
Сравнение доходности GDXJ и BGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXJ показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью -2.10%.
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
BGLD
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.13K | $268.27K | $328.79K | |
| $528.78M | $478.21M | $618.94M |
Сравнение доходности по годам GDXJ и BGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -17.95% |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.10% | 33.03% | 21.80% | 13.24% | -2.42% | -5.53% |
Correlation
The correlation between GDXJ and BGLD is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between GDXJ and BGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXJ vs. BGLD — Ранг доходности на риск
GDXJ
BGLD
Сравнение GDXJ c BGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXJ | BGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.73 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.62 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXJ и BGLD
Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и BGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXJ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -16.19% | -72.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -12.43% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.32% | -12.43% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -15.42% | -33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.91% | -9.46% | -20.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.24% | -3.86% | -56.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.78% | 5.60% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXJ и BGLD
VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXJ | BGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 3.06% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.81% | 10.23% | +32.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.38% | 12.50% | +41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.25% | 10.26% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.26% | 10.05% | +34.21% |
Сравнение комиссий GDXJ и BGLD
GDXJ берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXJ и BGLD
Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности BGLD в 45.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.27% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GDXJ and BGLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to BGLD (3.06%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs BGLD's -16.19%.
On 5-year performance, GDXJ leads with 22.14% vs 11.50% for BGLD. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 22.14% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.27%, compared with 2.42% for GDXJ.
GDXJ is categorized as Gold, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and FT Vest. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.91% for BGLD.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXJ и BGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор