Сравнение GDXD с ZIVB
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while ZIVB is actively managed. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 1.75% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
GDXD
ZIVB
Сравнение GDXD c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и ZIVB
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | 0.00% | -99.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | 0.00% | -99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | 0.00% | -71.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 0.00% | +136.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 0.00% | +109.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 0.00% | +109.33% |
Сравнение комиссий GDXD и ZIVB
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и ZIVB
Ни GDXD, ни ZIVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
GDXD and ZIVB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BMO and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор