Сравнение GDXD с YQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ).
GDXD и YQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и YQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | 1.30% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью 10.57%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и YQQQ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Доходность на риск
GDXD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
GDXD
YQQQ
Сравнение GDXD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -0.44 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.31 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.41 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.17 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и YQQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и YQQQ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и YQQQ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки YQQQ в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и YQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -24.85% | -75.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -24.85% | -73.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -12.77% | -87.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -13.36% | -57.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 18.68% | +62.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и YQQQ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 5.37% | +47.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 9.43% | +102.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 17.32% | +121.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 16.38% | +91.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 16.38% | +91.95% |