Сравнение GDXD с UUP
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs 5.98%/yr for UUP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.25%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам GDXD и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.25% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -1.34% |
Correlation
The correlation between GDXD and UUP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. UUP — Ранг доходности на риск
GDXD
UUP
Сравнение GDXD c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.15 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 5.90 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и UUP
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -22.19% | -77.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -3.65% | -92.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -10.05% | -89.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -10.37% | -89.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -1.44% | -98.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -8.90% | -63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 1.34% | +77.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и UUP
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 1.35% | +51.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 4.33% | +113.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 6.07% | +137.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 7.22% | +104.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 6.91% | +103.71% |
Сравнение комиссий GDXD и UUP
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и UUP
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.26% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and UUP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs UUP's -22.19%.
On 5-year performance, UUP leads with 5.98% vs -73.69% for GDXD. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UUP has performed better with a 5.98% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while UUP is Currency. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор