PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с UUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs 5.92%/yr for UUP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.07%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-0.82%

Correlation

The correlation between GDXD and UUP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GDXD и UUP

Секторы
GDXD
UUP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

97.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
UUP

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

UUP

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

UUP

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

UUP

-

Энергетика

GDXD

-

UUP

-

Финансовые услуги

GDXD

-

UUP
97.7%

Здравоохранение

GDXD

-

UUP

-

Промышленность

GDXD

-

UUP

-

Недвижимость

GDXD

-

UUP

-

Технологии

GDXD

-

UUP

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

GDXD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.83

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
1.19

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.15

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.38

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

3.65

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.83

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.82

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.20

-0.87

Просадки

Сравнение просадок GDXD и UUP

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-22.19%

-77.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-3.65%

-92.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-10.05%

-89.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-10.37%

-89.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-3.48%

-96.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-8.92%

-62.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

1.37%

+74.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и UUP

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

1.26%

+46.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

4.24%

+105.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

6.12%

+130.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

7.22%

+102.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

6.96%

+102.39%

Сравнение комиссий GDXD и UUP

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и UUP

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and UUP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to UUP (1.26%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs UUP's -22.19%.

On 5-year performance, UUP leads with 5.92% vs -72.73% for GDXD. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UUP has performed better with a 5.92% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while UUP is Currency. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор