Сравнение GDXD с TSLZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. GDXD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, GDXD returned -90.73% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -28.40% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between GDXD and TSLZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between GDXD and TSLZ shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
GDXD
TSLZ
Сравнение GDXD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.11 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и TSLZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.11% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -69.73% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -98.96% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -76.25% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 55.55% | +26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и TSLZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 33.89% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 62.74% | +55.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 88.14% | +57.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 116.91% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 116.91% | -6.12% |
Сравнение комиссий GDXD и TSLZ
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и TSLZ
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and TSLZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -61.70% vs -90.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -61.70% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for GDXD.
They also come from different issuers: BMO and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 1.05% for TSLZ.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор