Сравнение GDXD с SPDN
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -73.69%/yr vs -8.36%/yr for SPDN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам GDXD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -2.38% |
Correlation
The correlation between GDXD and SPDN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.30 |
The correlation between GDXD and SPDN shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
GDXD
SPDN
Сравнение GDXD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.75 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SPDN
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -75.31% | -24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -16.05% | -80.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -38.24% | -61.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -43.85% | -56.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -74.71% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -48.66% | -23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 9.44% | +69.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SPDN
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 4.51% | +48.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 9.82% | +107.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 12.59% | +130.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 16.95% | +94.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 18.04% | +92.58% |
Сравнение комиссий GDXD и SPDN
GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SPDN
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
GDXD and SPDN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs SPDN's -75.31%.
On 5-year performance, SPDN leads with -8.36% vs -73.69% for GDXD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.36% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for GDXD.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.50% for SPDN.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор