Сравнение GDXD с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
GDXD и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXD и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.34% | -97.53% | -57.78% | -28.27% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.34%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
GDXD
- 1 день
- -21.63%
- 1 месяц
- 68.00%
- С начала года
- -51.34%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- -84.06%
- 5 лет*
- -75.49%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и SHRT
GDXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
GDXD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
GDXD
SHRT
Сравнение GDXD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | -0.84 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.49 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.89 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.36 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и SHRT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и SHRT
GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и SHRT
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -18.97% | -80.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -17.65% | -80.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -12.77% | -87.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.92% | -7.21% | -63.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.64% | 9.62% | +71.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и SHRT
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 54.68% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.68% | 6.06% | +48.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.83% | 10.51% | +100.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.20% | 14.59% | +123.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.13% | 12.66% | +95.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.21% | 12.66% | +95.55% |