Сравнение GDXD с OILU
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, GDXD returned -84.24%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | 0.96% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Correlation
The correlation between GDXD and OILU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | -0.22 |
The correlation between GDXD and OILU shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXD и OILU
Секторы
GDXD
OILU
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
OILU
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
OILU
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
OILU
-
Энергетика
GDXD
-
OILU
Финансовые услуги
GDXD
-
OILU
-
Здравоохранение
GDXD
-
OILU
-
Промышленность
GDXD
-
OILU
-
Недвижимость
GDXD
-
OILU
-
Технологии
GDXD
-
OILU
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. OILU — Ранг доходности на риск
GDXD
OILU
Сравнение GDXD c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.48 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.74 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.87 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.17 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и OILU
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.00% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -33.51% | -62.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -69.09% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -47.14% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -50.59% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 13.32% | +62.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и OILU
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 25.14%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 25.14% | +22.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 49.94% | +59.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 62.23% | +74.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 81.16% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 81.16% | +28.19% |
Сравнение комиссий GDXD и OILU
И GDXD, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и OILU
Ни GDXD, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and OILU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to OILU (25.14%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, OILU leads with 10.60% vs -84.24% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 25.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILU has performed better with a 10.60% return vs -84.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while OILU is Leveraged Commodities.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор