PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.


GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и NRGD


Correlation

The correlation between GDXD and NRGD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение распределения секторов GDXD и NRGD


Секторы
GDXD
NRGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
NRGD

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

NRGD

-

Энергетика

GDXD

-

NRGD
100.0%

Финансовые услуги

GDXD

-

NRGD

-

Здравоохранение

GDXD

-

NRGD

-

Промышленность

GDXD

-

NRGD

-

Недвижимость

GDXD

-

NRGD

-

Технологии

GDXD

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXD vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDXDNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.74

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.53

+0.30

GDXD vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDXDNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-1.09

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.81

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GDXD и NRGD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-89.64%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-82.88%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-89.24%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-58.88%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

52.87%

+23.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и NRGD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 29.27%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

29.27%

+18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

58.52%

+51.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

74.26%

+61.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

88.83%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

88.83%

+20.52%

Сравнение комиссий GDXD и NRGD

И GDXD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и NRGD

Ни GDXD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDXD and NRGD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, NRGD leads with -80.85% vs -93.08% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -80.85% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXD and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор