Сравнение GDXD с NRGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).
GDXD и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и NRGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -95.02% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -65.94% | -32.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- 9.97%
- 1 месяц
- -25.69%
- С начала года
- -65.94%
- 6 месяцев
- -65.43%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и NRGD
И GDXD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. NRGD — Ранг доходности на риск
GDXD
NRGD
Сравнение GDXD c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.86 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.68 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.25 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.86 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.84 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и NRGD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и NRGD
Ни GDXD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и NRGD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.38% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -89.38% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -87.49% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -54.53% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 61.43% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и NRGD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 22.39% | +30.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 51.08% | +60.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 89.30% | +49.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 87.95% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 87.95% | +20.38% |