Сравнение GDXD с NRGD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, GDXD returned -93.08% vs -80.85% for NRGD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и NRGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.
GDXD
- 1 день
- 10.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -51.20%
- 6 месяцев
- -62.62%
- 1 год
- -93.08%
- 3 года*
- -84.24%
- 5 лет*
- -72.73%
- 10 лет*
- —
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и NRGD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.20% | -95.02% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
Correlation
The correlation between GDXD and NRGD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов GDXD и NRGD
Секторы
GDXD
NRGD
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
NRGD
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
NRGD
-
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
NRGD
-
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
NRGD
-
Энергетика
GDXD
-
NRGD
Финансовые услуги
GDXD
-
NRGD
-
Здравоохранение
GDXD
-
NRGD
-
Промышленность
GDXD
-
NRGD
-
Недвижимость
GDXD
-
NRGD
-
Технологии
GDXD
-
NRGD
-
Коммунальные услуги
GDXD
-
NRGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. NRGD — Ранг доходности на риск
GDXD
NRGD
Сравнение GDXD c NRGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | NRGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.98 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.53 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -1.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.81 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и NRGD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -89.64% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -82.88% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -89.24% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.85% | -58.88% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.91% | 52.87% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и NRGD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 29.27%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | NRGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.44% | 29.27% | +18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.86% | 58.52% | +51.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 74.26% | +61.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 88.83% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.35% | 88.83% | +20.52% |
Сравнение комиссий GDXD и NRGD
И GDXD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и NRGD
Ни GDXD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and NRGD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.44%) compared to NRGD (29.27%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NRGD's -89.64%.
On 1-year performance, NRGD leads with -80.85% vs -93.08% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 29.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -80.85% return vs -93.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и NRGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор