PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDXD с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDXD и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -71.51%.


GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*

NRGD

1 день
-3.32%
1 месяц
-21.67%
6 месяцев
-65.23%
С начала года
-71.51%
1 год
-77.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и NRGD


Correlation

The correlation between GDXD and NRGD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов GDXD и NRGD


Секторы
GDXD
NRGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
NRGD

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

NRGD

-

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

NRGD

-

Энергетика

GDXD

-

NRGD
100.0%

Финансовые услуги

GDXD

-

NRGD

-

Здравоохранение

GDXD

-

NRGD

-

Промышленность

GDXD

-

NRGD

-

Недвижимость

GDXD

-

NRGD

-

Технологии

GDXD

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

GDXD vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина

NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.77

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

-1.53

+0.42

GDXD vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и NRGD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и NRGD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-89.64%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-78.53%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-89.54%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.38%

-61.07%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.60%

50.67%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и NRGD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.43%

23.07%

+13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

60.00%

+58.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.22%

75.37%

+69.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.15%

88.36%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.79%

88.36%

+22.43%

Сравнение комиссий GDXD и NRGD

И GDXD, и NRGD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и NRGD

Ни GDXD, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GDXD and NRGD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to NRGD (23.07%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, NRGD leads with -77.50% vs -90.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 23.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGD has performed better with a -77.50% return vs -90.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and NRGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXD and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while NRGD is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор