Сравнение GDXD с FNGD
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs -63.63%/yr for FNGD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -23.10% |
Correlation
The correlation between GDXD and FNGD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов GDXD и FNGD
Секторы
GDXD
FNGD
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
FNGD
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
FNGD
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
FNGD
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
FNGD
-
Энергетика
GDXD
-
FNGD
-
Финансовые услуги
GDXD
-
FNGD
Здравоохранение
GDXD
-
FNGD
-
Промышленность
GDXD
-
FNGD
-
Недвижимость
GDXD
-
FNGD
-
Технологии
GDXD
-
FNGD
Коммунальные услуги
GDXD
-
FNGD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. FNGD — Ранг доходности на риск
GDXD
FNGD
Сравнение GDXD c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.75 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.49 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и FNGD
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -65.92% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -97.35% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | -99.67% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -87.39% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 33.13% | +48.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и FNGD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 19.89%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 19.89% | +16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 53.82% | +64.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 65.42% | +79.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 89.65% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 91.04% | +19.75% |
Сравнение комиссий GDXD и FNGD
И GDXD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и FNGD
Ни GDXD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and FNGD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, FNGD leads with -63.63% vs -72.97% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -63.63% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор