PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXD с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с FNGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.73%/yr vs -65.57%/yr for FNGD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -51.20%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -41.82%.

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и FNGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-21.86%

Correlation

The correlation between GDXD and FNGD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.23

Сравнение распределения секторов GDXD и FNGD

Секторы
GDXD
FNGD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
FNGD

-

Коммуникационные услуги

GDXD

-

FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

FNGD
11.3%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

FNGD

-

Энергетика

GDXD

-

FNGD

-

Финансовые услуги

GDXD

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

GDXD

-

FNGD

-

Промышленность

GDXD

-

FNGD

-

Недвижимость

GDXD

-

FNGD

-

Технологии

GDXD

-

FNGD
59.9%

Коммунальные услуги

GDXD

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

GDXD vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXDFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-1.04

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.88
-1.75

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.84

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXD vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.68, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXDFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-1.04

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

-0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GDXD и FNGD

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-100.00%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.33%

-65.92%

-30.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-97.37%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-99.67%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-100.00%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.85%

-87.25%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.91%

32.99%

+42.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и FNGD

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.44% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.44%

17.47%

+29.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.86%

45.91%

+63.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.25%

58.70%

+77.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

109.97%

88.78%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.35%

91.00%

+18.35%

Сравнение комиссий GDXD и FNGD

И GDXD, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и FNGD

Ни GDXD, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD and FNGD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, FNGD leads with -65.57% vs -72.73% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGD has performed better with a -65.57% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

GDXD and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while FNGD is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор