PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXD returned -72.97%/yr vs 29.83%/yr for EPU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. GDXD charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GDXD и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%.

GDXD

1 день
11.11%
1 месяц
68.74%
6 месяцев
-1.35%
С начала года
-32.64%
1 год
-90.73%
3 года*
-81.84%
5 лет*
-72.97%
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-32.64%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.10%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%2.29%

Correlation

The correlation between GDXD and EPU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.63

The correlation between GDXD and EPU shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDXD и EPU

Секторы
GDXD
EPU

Сырьевые материалы

100.0%
54.2%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

27.9%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

GDXD
100.0%
EPU
54.2%

Коммуникационные услуги

GDXD

-

EPU
1.5%

Потребительский циклический сектор

GDXD

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

GDXD

-

EPU
3.0%

Энергетика

GDXD

-

EPU

-

Финансовые услуги

GDXD

-

EPU
27.9%

Здравоохранение

GDXD

-

EPU
0.9%

Промышленность

GDXD

-

EPU
2.6%

Недвижимость

GDXD

-

EPU
3.0%

Технологии

GDXD

-

EPU

-

Коммунальные услуги

GDXD

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

GDXD vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXDEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.53

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.94

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.84

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

10.56

-11.67

GDXD vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD и EPU

Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXDEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-60.62%

-39.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.19%

-20.85%

-75.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.86%

-20.85%

-79.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-35.59%

-64.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.43%

-91.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.38%

-18.75%

-53.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.60%

7.58%

+74.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD и EPU

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXDEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.43%

8.00%

+28.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

118.05%

27.20%

+90.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.22%

31.66%

+113.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.15%

25.23%

+86.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.79%

23.66%

+87.13%

Сравнение комиссий GDXD и EPU

GDXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD и EPU

GDXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXD and EPU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (36.43%) compared to EPU (8.00%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 29.83% vs -72.97% for GDXD. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 29.83% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for GDXD.

GDXD is categorized as Inverse Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for GDXD and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор