Сравнение GDXD с BULZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.41%/yr vs 100.25%/yr for BULZ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -53.31%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.
GDXD
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.84%
- С начала года
- -53.31%
- 6 месяцев
- -63.91%
- 1 год
- -93.31%
- 3 года*
- -84.41%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 92.22%
- 6 месяцев
- 82.15%
- 1 год
- 239.73%
- 3 года*
- 100.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -53.31% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 92.22% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
Correlation
The correlation between GDXD and BULZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов GDXD и BULZ
Секторы
GDXD
BULZ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
BULZ
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
BULZ
-
Энергетика
GDXD
-
BULZ
-
Финансовые услуги
GDXD
-
BULZ
-
Здравоохранение
GDXD
-
BULZ
-
Промышленность
GDXD
-
BULZ
-
Недвижимость
GDXD
-
BULZ
-
Технологии
GDXD
-
BULZ
Коммунальные услуги
GDXD
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
GDXD
BULZ
Сравнение GDXD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.40 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.45 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.93 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 3.24 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.18 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BULZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.44% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -54.22% | -42.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -67.96% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -9.44% | -90.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.87% | -58.38% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.15% | 20.20% | +55.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BULZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 47.60% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.60% | 22.83% | +24.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.82% | 56.98% | +52.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.25% | 74.46% | +61.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.97% | 91.22% | +18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.33% | 91.22% | +18.11% |
Сравнение комиссий GDXD и BULZ
И GDXD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BULZ
Ни GDXD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and BULZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (47.60%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 100.25% vs -84.41% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 100.25% return vs -84.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор