Сравнение GDXD с BULZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -81.84%/yr vs 61.48%/yr for BULZ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -32.64%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 32.23%.
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -20.71% |
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
Correlation
The correlation between GDXD and BULZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between GDXD and BULZ shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXD и BULZ
Секторы
GDXD
BULZ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
BULZ
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
BULZ
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
BULZ
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
BULZ
-
Энергетика
GDXD
-
BULZ
-
Финансовые услуги
GDXD
-
BULZ
Здравоохранение
GDXD
-
BULZ
-
Промышленность
GDXD
-
BULZ
-
Недвижимость
GDXD
-
BULZ
-
Технологии
GDXD
-
BULZ
Коммунальные услуги
GDXD
-
BULZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
GDXD
BULZ
Сравнение GDXD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.53 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.68 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BULZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.44% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.19% | -54.22% | -41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -67.96% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -37.70% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.38% | -57.69% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.60% | 22.57% | +59.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BULZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 36.43% по сравнению с MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) с волатильностью 26.77%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.43% | 26.77% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.05% | 65.68% | +52.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.22% | 81.50% | +63.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.15% | 91.69% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.79% | 91.69% | +19.10% |
Сравнение комиссий GDXD и BULZ
И GDXD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BULZ
Ни GDXD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and BULZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs BULZ's -94.44%.
On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs -81.84% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and BULZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и BULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор