Сравнение GDXD с BULZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ).
GDXD и BULZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BULZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и BULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью -28.68%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и BULZ
И GDXD, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. BULZ — Ранг доходности на риск
GDXD
BULZ
Сравнение GDXD c BULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | BULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | 1.58 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.43 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.83 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и BULZ составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BULZ
Ни GDXD, ни BULZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BULZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BULZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.44% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -54.22% | -44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -46.52% | -53.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -60.15% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 20.25% | +60.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BULZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 29.26%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | BULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 29.26% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 60.63% | +51.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 92.48% | +46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 91.56% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 91.56% | +16.77% |