Сравнение GDXD с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
GDXD и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -57.98%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 13.44%.
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXD и BERZ
И GDXD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
GDXD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
GDXD
BERZ
Сравнение GDXD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | -1.55 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.80 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.02 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GDXD и BERZ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BERZ
Ни GDXD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BERZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.46% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.51% | -89.01% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -99.32% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.95% | -70.53% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.88% | 78.92% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BERZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 52.55% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 29.72%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.55% | 29.72% | +22.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.65% | 61.36% | +50.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.77% | 94.24% | +44.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.19% | 92.54% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 92.54% | +15.79% |