Сравнение GDXD с BERZ
GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds from BMO - GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GDXD returned -84.34%/yr vs -74.69%/yr for BERZ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXD показывает доходность -44.09%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -55.66%
- 6 месяцев
- -53.62%
- 1 год
- -80.66%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -20.71% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -55.66% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
Correlation
The correlation between GDXD and BERZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between GDXD and BERZ shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GDXD и BERZ
Секторы
GDXD
BERZ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDXD
BERZ
-
Коммуникационные услуги
GDXD
-
BERZ
Потребительский циклический сектор
GDXD
-
BERZ
Потребительский защитный сектор
GDXD
-
BERZ
-
Энергетика
GDXD
-
BERZ
-
Финансовые услуги
GDXD
-
BERZ
Здравоохранение
GDXD
-
BERZ
-
Промышленность
GDXD
-
BERZ
-
Недвижимость
GDXD
-
BERZ
-
Технологии
GDXD
-
BERZ
Коммунальные услуги
GDXD
-
BERZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
GDXD
BERZ
Сравнение GDXD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.56 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXD и BERZ
Максимальная просадка GDXD за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.80% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -84.60% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.86% | -98.87% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.73% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -71.81% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.80% | 54.31% | +24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXD и BERZ
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) имеет более высокую волатильность в 53.31% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 34.10%. Это указывает на то, что GDXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.31% | 34.10% | +19.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.73% | 63.77% | +53.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.27% | 81.37% | +61.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.54% | 92.80% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.62% | 92.80% | +17.82% |
Сравнение комиссий GDXD и BERZ
И GDXD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXD и BERZ
Ни GDXD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDXD and BERZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to BERZ (34.10%). In terms of maximum drawdown, GDXD dropped -99.96% vs BERZ's -99.80%.
On 3-year performance, BERZ leads with -74.69% vs -84.34% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BERZ has been the lower-risk option at 34.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BERZ has performed better with a -74.69% return vs -84.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
GDXD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDXD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор