Сравнение GDX с IAUI
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GDX is passively managed, while IAUI is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDX charges 0.51%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности GDX и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 62.55% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between GDX and IAUI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. IAUI — Ранг доходности на риск
GDX
IAUI
Сравнение GDX c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.13 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GDX и IAUI
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -16.88% | -63.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -13.80% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -3.45% | -36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 20.31% | +25.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 20.31% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 20.31% | +16.87% |
Сравнение комиссий GDX и IAUI
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и IAUI
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and IAUI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.74% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для GDX и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор