PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

GDX и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GDX и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и IAUI

2026 (YTD)2025
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%62.55%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий GDX и IAUI

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.74

-1.60

Корреляция

Корреляция между GDX и IAUI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и IAUI

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IAUI в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и IAUI

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-16.88%

-63.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-9.46%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-1.89%

-38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

20.80%

+25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

20.80%

+14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

20.80%

+16.66%