PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDX с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDX и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 10.14% против -20.63% соответственно.


GDX

1 день
-3.51%
1 месяц
-18.16%
6 месяцев
-26.48%
С начала года
-16.75%
1 год
38.79%
3 года*
32.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.14%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-16.75%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between GDX and GLL is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.77

The correlation between GDX and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners ETF

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

GDX vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.57

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-0.83

+3.21

GDX vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и GLL

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-99.24%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.36%

-65.10%

+26.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.36%

-87.95%

+49.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-89.76%

+43.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-95.76%

+45.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.36%

-98.70%

+60.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.38%

-85.20%

+44.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

44.38%

-28.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GLL

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 11.88%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

12.83%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.98%

46.49%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.15%

55.17%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.09%

36.73%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

32.44%

+4.93%

Сравнение комиссий GDX и GLL

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GLL

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.89%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GDX and GLL have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GDX leads with 10.14% vs -20.63% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 10.14% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for GLL.

GDX is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for GLL.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор