Сравнение GDX с GLL
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs -22.08%/yr for GLL. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. GDX charges 0.51%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 13.29% против -22.08% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 50.59%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
GLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- -41.70%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -22.08%
Сравнение доходности по годам GDX и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -5.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between GDX and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between GDX and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GLL — Ранг доходности на риск
GDX
GLL
Сравнение GDX c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.64 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.98 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLL
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -99.24% | +18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -65.10% | +28.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -87.95% | +51.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -89.76% | +43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -95.76% | +45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -98.83% | +67.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -85.13% | +44.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 42.47% | -29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLL
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 15.23% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 46.29% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 53.94% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 36.34% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 32.38% | +4.96% |
Сравнение комиссий GDX и GLL
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLL
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDX and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to GLL (15.23%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs -22.08% for GLL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 15.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for GLL.
GDX is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.95% for GLL.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор