Сравнение GDX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GDX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 7.00% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -3.41% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
GDX
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 101.08%
- 3 года*
- 43.23%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 17.53%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLDM
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GDX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GDX
GLDM
Сравнение GDX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.25 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.71 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.04 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.82 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GDX и GLDM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLDM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.69% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLDM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -21.63% | -58.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -19.14% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -20.92% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -13.19% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.61% | -6.04% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 5.16% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLDM
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 11.01% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.19% | 24.07% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.00% | 27.57% | +18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 17.65% | +18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.44% | 16.77% | +20.67% |