Сравнение GDX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GDX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GLDM.
Основные характеристики
| GDX | GLDM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.84% | 11.51% |
| Дох-ть за 1 год | -4.77% | 12.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 30.46% | 12.22% |
| Макс. просадка | -80.57% | -21.63% |
| Current Drawdown | -43.61% | -3.73% |
Корреляция
Корреляция между GDX и GLDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLDM
С начала года, GDX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 11.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLDM
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLDM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.50% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLDM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLDM
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.