Сравнение GDX с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GDX и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GLDM
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 24.08%.
GDX
14.51%
-13.39%
-3.69%
26.16%
7.18%
6.76%
GLDM
24.08%
-4.24%
5.93%
29.16%
11.66%
N/A
Основные характеристики
| GDX | GLDM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 12.66 |
| Индекс Язвы | 7.81% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 31.87% | 14.64% |
| Макс. просадка | -80.57% | -21.63% |
| Текущая просадка | -40.12% | -8.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и GLDM
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между GDX и GLDM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GLDM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.41% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и GLDM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GLDM
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.