PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDX с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDX и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 12.36% против -7.12% соответственно.


GDX

1 день
-4.64%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-9.46%
6 месяцев
-13.97%
1 год
47.29%
3 года*
39.25%
5 лет*
19.30%
10 лет*
12.36%

DGZ

1 день
4.60%
1 месяц
27.91%
С начала года
13.79%
6 месяцев
21.33%
1 год
-7.69%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-9.28%
10 лет*
-7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-9.46%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
13.79%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between GDX and DGZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

-0.65

Over the past year, the inverse relationship between GDX and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.65 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

GDX vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDXDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.20

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

-0.35

+3.79

GDX vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и DGZ

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDXDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-86.32%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-38.32%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-59.54%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-61.54%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-71.49%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.96%

-80.51%

+47.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.40%

-57.80%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

22.24%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и DGZ

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.61%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDXDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

45.91%

-28.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

58.66%

-18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

69.62%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.89%

36.50%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

28.17%

+9.20%

Сравнение комиссий GDX и DGZ

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и DGZ

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.82%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы


GDX and DGZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.91%) compared to GDX (17.61%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, GDX leads with 12.36% vs -7.12% for DGZ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.36% return vs -7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GDX has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for DGZ.

GDX is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.75% for DGZ.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор