Сравнение GDMN с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
GDMN и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и CMDY
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
GDMN vs. CMDY — Ранг доходности на риск
GDMN
CMDY
Сравнение GDMN c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.75 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.31 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.00 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.38 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.75 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.54 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и CMDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и CMDY
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и CMDY
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -31.19% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -9.57% | -29.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -0.97% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -13.38% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 3.06% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и CMDY
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 6.76% | +16.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 13.02% | +41.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 16.43% | +47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 15.63% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 14.54% | +32.70% |