Сравнение GDMN с IAU
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. GDMN is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 61.31%/yr vs 29.50%/yr for IAU. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -1.63%.
GDMN
- 1 день
- 10.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -28.35%
- С начала года
- -10.91%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.66%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.87M | $2.36M | $3.40M | |
| $403.63M | $379.99M | $476.75M |
Сравнение доходности по годам GDMN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -10.91% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 2.93% |
Correlation
The correlation between GDMN and IAU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between GDMN and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDMN
IAU
Сравнение GDMN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 2.05 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и IAU
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -45.14% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.02% | -26.36% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.02% | -26.36% | -25.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -21.38% | -20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -16.02% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 12.43% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и IAU
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 7.11% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.20% | 19.91% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.51% | 28.14% | +37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 18.52% | +30.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 16.12% | +32.41% |
Сравнение комиссий GDMN и IAU
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и IAU
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.03% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GDMN and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDMN has higher volatility (17.41%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, GDMN leads with 61.31% vs 29.50% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.31% return vs 29.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.
GDMN has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.00% for IAU.
GDMN is categorized as Commodities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор