PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDMN с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDMN и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GDMN с IAU

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU).

GDMN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDMN или IAU.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDMN:

1.78

IAU:

2.52

Коэф-т Сортино

GDMN:

2.15

IAU:

3.29

Коэф-т Омега

GDMN:

1.28

IAU:

1.42

Коэф-т Кальмара

GDMN:

3.10

IAU:

5.46

Коэф-т Мартина

GDMN:

7.52

IAU:

14.91

Индекс Язвы

GDMN:

10.35%

IAU:

2.98%

Дневная вол-ть

GDMN:

46.60%

IAU:

18.04%

Макс. просадка

GDMN:

-52.82%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GDMN:

-6.26%

IAU:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 72.07%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 28.80%.

GDMN

С начала года

72.07%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

56.23%

1 год

83.54%

3 года

30.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

28.80%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

28.08%

1 год

44.96%

3 года

21.96%

5 лет

14.47%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GDMN и IAU

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
IAU
iShares Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDMN и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг риск-скорректированной доходности GDMN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDMN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDMN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и IAU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		5.48%9.44%7.69%1.44%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и IAU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и IAU

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...