Сравнение GDMN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU).
GDMN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и IAU
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GDMN vs. IAU — Ранг доходности на риск
GDMN
IAU
Сравнение GDMN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.90 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.33 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.72 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 9.95 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.90 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.65 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и IAU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и IAU
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и IAU
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -45.14% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -19.18% | -19.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -11.71% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -15.98% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 5.23% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и IAU
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 10.44% | +12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 24.15% | +29.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 27.64% | +36.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 17.70% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 15.83% | +31.41% |