PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%.


GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GDMN и IAU

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

GDMN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMNIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.90

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.72

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

9.95

+3.35

GDMN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.90

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.65

+0.33

Корреляция

Корреляция между GDMN и IAU составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и IAU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и IAU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-45.14%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-19.18%

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-11.71%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-15.98%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

5.23%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и IAU

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

10.44%

+12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

24.15%

+29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

27.64%

+36.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

17.70%

+29.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

15.83%

+31.41%