PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. GDMN is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 60.95%/yr vs 31.29%/yr for IAU. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%.

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%1.72%

Correlation

The correlation between GDMN and IAU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between GDMN and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDMN и IAU

Секторы
GDMN
IAU

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

GDMN

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

IAU

-

Энергетика

GDMN

-

IAU

-

Финансовые услуги

GDMN

-

IAU

-

Здравоохранение

GDMN

-

IAU

-

Промышленность

GDMN

-

IAU

-

Недвижимость

GDMN

-

IAU
100.0%

Технологии

GDMN

-

IAU

-

Коммунальные услуги

GDMN

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с IGLD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

GDMN vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.62

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.69

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

4.19

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GDMN и IAU

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-45.14%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-19.18%

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.03%

-19.18%

-19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-17.70%

-19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-15.96%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

7.71%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и IAU

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

5.50%

+12.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.79%

23.02%

+28.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

26.42%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

17.95%

+29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.59%

15.90%

+31.69%

Сравнение комиссий GDMN и IAU

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и IAU

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and IAU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 31.29% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for IAU.

GDMN is categorized as Commodities, while IAU is Gold. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.25% for IAU.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор